Сравнение XDWS.L с IUCS.L
XDWS.L (Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C) and IUCS.L (iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating) are both Consumer Staples Equities funds - XDWS.L tracks the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR while IUCS.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDWS.L returned 3.97%/yr vs 6.77%/yr for IUCS.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDWS.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for IUCS.L.
Доходность
Сравнение доходности XDWS.L и IUCS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDWS.L показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у IUCS.L с доходностью 6.36%.
XDWS.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 3.85%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.57%
IUCS.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 6.36%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDWS.L и IUCS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWS.L Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C | 3.29% | 9.31% | 5.69% | 1.96% | -5.24% | 12.84% | 7.75% | 22.32% | -10.10% | 9.47% |
IUCS.L iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating | 6.36% | 3.96% | 14.33% | -0.38% | -0.06% | 18.15% | 9.27% | 27.30% | -9.43% | 6.19% |
Correlation
The correlation between XDWS.L and IUCS.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2017 г. | 0.80 |
The correlation between XDWS.L and IUCS.L shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.94 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XDWS.L и IUCS.L
Секторы
XDWS.L
IUCS.L
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Энергетика
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
XDWS.L
IUCS.L
Потребительский циклический сектор
XDWS.L
IUCS.L
Финансовые услуги
XDWS.L
IUCS.L
-
Здравоохранение
XDWS.L
IUCS.L
-
Сырьевые материалы
XDWS.L
-
IUCS.L
-
Коммуникационные услуги
XDWS.L
-
IUCS.L
-
Энергетика
XDWS.L
-
IUCS.L
-
Промышленность
XDWS.L
-
IUCS.L
-
Недвижимость
XDWS.L
-
IUCS.L
-
Технологии
XDWS.L
-
IUCS.L
-
Коммунальные услуги
XDWS.L
-
IUCS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWS.L vs. IUCS.L — Ранг доходности на риск
XDWS.L
IUCS.L
Сравнение XDWS.L c IUCS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWS.L | IUCS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.04 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 0.23 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 0.49 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWS.L | IUCS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.16 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.50 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.61 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок XDWS.L и IUCS.L
Максимальная просадка XDWS.L за все время составила -23.72%, примерно равная максимальной просадке IUCS.L в -23.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWS.L и IUCS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWS.L | IUCS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -23.90% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.74% | -9.42% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.52% | -12.00% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.53% | -17.20% | -0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -8.12% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -4.35% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 4.43% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWS.L и IUCS.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L) составляет 4.62%, в то время как у iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что XDWS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWS.L | IUCS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 5.63% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 11.25% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 13.79% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.11% | 13.43% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 14.99% | -2.51% |
Сравнение комиссий XDWS.L и IUCS.L
XDWS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IUCS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWS.L и IUCS.L
Ни XDWS.L, ни IUCS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, XDWS.L and IUCS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IUCS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUCS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XDWS.L.
XDWS.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while IUCS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XDWS.L and 0.15% for IUCS.L.
Подберите оптимальное распределение для XDWS.L и IUCS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор