PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWS.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWS.DE с XEON.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDWS.DE (Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDWS.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWS.DE returned 5.34%/yr vs 0.70%/yr for XEON.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. XDWS.DE charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDWS.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWS.DE показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у XEON.DE с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции XDWS.DE превзошли акции XEON.DE по среднегодовой доходности: 5.34% против 0.70% соответственно.

XDWS.DE

1 день
-0.24%
1 месяц
-2.22%
С начала года
4.43%
6 месяцев
3.49%
1 год
0.24%
3 года*
3.32%
5 лет*
4.93%
10 лет*
5.34%

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.95%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWS.DE и XEON.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDWS.DE
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C		4.43%-3.34%12.56%-1.53%-0.06%22.38%-1.96%25.94%-5.88%2.82%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.47%-0.52%

Correlation

The correlation between XDWS.DE and XEON.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XDWS.DE:
XDWS.DE с XDWH.LXDWS.DE с IQQ0.DEXDWS.DE с IQQQ.DEXDWS.DE с VWCE.DEXDWS.DE с XLPXDWS.DE с IWDA.ASXDWS.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

XDWS.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWS.DE
Ранг доходности на риск XDWS.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWS.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWS.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWS.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWS.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWS.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWS.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWS.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
8.94

-9.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
21.24

-21.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

4.27

-3.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

69.36

-69.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

316.53

-316.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWS.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWS.DE на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 8.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWS.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWS.DEXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

8.94

-9.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

7.54

-7.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

1.78

-1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.74

-0.29

Просадки

Сравнение просадок XDWS.DE и XEON.DE

Максимальная просадка XDWS.DE за все время составила -22.95%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWS.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWS.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.95%

-3.71%

-19.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-0.03%

-8.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.90%

-0.08%

-11.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.47%

-0.71%

-11.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.95%

-3.25%

-19.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-0.01%

-7.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-0.92%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

0.01%

+4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWS.DE и XEON.DE

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.DE) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что XDWS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWS.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

0.04%

+4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

0.16%

+9.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

0.22%

+11.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.35%

0.25%

+11.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

0.39%

+11.80%

Сравнение комиссий XDWS.DE и XEON.DE

XDWS.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWS.DE и XEON.DE

Ни XDWS.DE, ни XEON.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDWS.DE and XEON.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for XDWS.DE.

XDWS.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while XEON.DE is Bank Loan. XDWS.DE tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. Their fees differ too: 0.25% for XDWS.DE and 0.10% for XEON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWS.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор