Сравнение XDWS.DE с XDEM.L
XDWS.DE (Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C) and XDEM.L (Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDWS.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XDEM.L is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWS.DE returned 5.91%/yr vs 16.02%/yr for XDEM.L. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XDWS.DE и XDEM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDWS.DE торгуется в EUR, в то время как XDEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEM.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDWS.DE показывает доходность 8.72%, что значительно ниже, чем у XDEM.L с доходностью 24.21%. За последние 10 лет акции XDWS.DE уступали акциям XDEM.L по среднегодовой доходности: 5.91% против 16.02% соответственно.
XDWS.DE
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 8.82%
- 1 год
- 5.90%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 5.91%
XDEM.L
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- 24.21%
- 6 месяцев
- 26.16%
- 1 год
- 34.77%
- 3 года*
- 25.87%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 16.02%
Сравнение доходности по годам XDWS.DE и XDEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWS.DE Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C | 8.72% | -3.35% | 12.59% | -1.54% | -0.07% | 22.38% | -1.93% | 25.90% | -5.86% | 2.82% |
XDEM.L Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C | 24.21% | 6.65% | 39.28% | 8.13% | -12.80% | 23.13% | 17.40% | 31.22% | 1.02% | 15.65% |
Correlation
The correlation between XDWS.DE and XDEM.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2014 г. | 0.50 |
The correlation between XDWS.DE and XDEM.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWS.DE vs. XDEM.L — Ранг доходности на риск
XDWS.DE
XDEM.L
Сравнение XDWS.DE c XDEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.DE) и Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDWS.DE | XDEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.36 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 3.78 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 14.71 | -13.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDWS.DE и XDEM.L
Максимальная просадка XDWS.DE за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки XDEM.L в -49.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWS.DE и XDEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWS.DE | XDEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.24% | -49.06% | +12.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -9.15% | +0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.90% | -22.76% | +10.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.45% | -22.76% | +10.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.41% | -30.16% | +5.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -0.15% | -3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -15.47% | +7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 2.36% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWS.DE и XDEM.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.DE) составляет 4.96%, в то время как у Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.L) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что XDWS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWS.DE | XDEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 6.90% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 14.99% | -4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.24% | 17.45% | -5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.41% | 22.19% | -10.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.31% | 22.80% | -9.49% |
Сравнение комиссий XDWS.DE и XDEM.L
И XDWS.DE, и XDEM.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWS.DE и XDEM.L
Ни XDWS.DE, ни XDEM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDWS.DE and XDEM.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWS.DE and XDEM.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
XDWS.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while XDEM.L is Momentum. XDWS.DE tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XDEM.L tracks MSCI World Momentum Index. They also come from different issuers: Xtrackers and DWS.
Подберите оптимальное распределение для XDWS.DE и XDEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор