PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWI.L с XUIN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWI.L с XUIN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDWI.L (Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C) and XUIN.L (Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D) are both Industrials Equities funds tracking the MSCI World/Materials NR USD, from Xtrackers and DWS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDWI.L returned 11.45%/yr vs 12.44%/yr for XUIN.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XDWI.L charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for XUIN.L.

Доходность

Сравнение доходности XDWI.L и XUIN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L) и Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWI.L показывает доходность 11.24%, что значительно ниже, чем у XUIN.L с доходностью 13.59%.

XDWI.L

1 день
0.07%
1 месяц
-2.23%
С начала года
11.24%
6 месяцев
13.18%
1 год
21.65%
3 года*
21.49%
5 лет*
11.45%
10 лет*
12.32%

XUIN.L

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.65%
С начала года
13.59%
6 месяцев
14.51%
1 год
23.49%
3 года*
22.41%
5 лет*
12.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWI.L и XUIN.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XDWI.L
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C		11.24%25.51%13.06%23.32%-12.72%16.75%
XUIN.L
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D		13.59%18.19%17.12%20.93%-6.85%20.93%

Correlation

The correlation between XDWI.L and XUIN.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.93

The correlation between XDWI.L and XUIN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDWI.L и XUIN.L

Секторы
XDWI.L
XUIN.L

Промышленность

95.1%
93.6%

Технологии

3.5%
5.9%

Коммунальные услуги

2.8%
5.1%

Коммуникационные услуги

0.6%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%
0.3%

Финансовые услуги

0.3%
0.2%

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.1%
0.2%

Недвижимость

0.0%

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

XDWI.L
95.1%
XUIN.L
93.6%

Технологии

XDWI.L
3.5%
XUIN.L
5.9%

Коммунальные услуги

XDWI.L
2.8%
XUIN.L
5.1%

Коммуникационные услуги

XDWI.L
0.6%
XUIN.L

-

Потребительский циклический сектор

XDWI.L
0.3%
XUIN.L
0.3%

Финансовые услуги

XDWI.L
0.3%
XUIN.L
0.2%

Потребительский защитный сектор

XDWI.L
0.1%
XUIN.L

-

Сырьевые материалы

XDWI.L
0.1%
XUIN.L
0.2%

Недвижимость

XDWI.L
0.0%
XUIN.L

-

Энергетика

XDWI.L

-

XUIN.L

-

Здравоохранение

XDWI.L

-

XUIN.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XDWI.L:
XDWI.L с XLIXDWI.L с SBUY.LXDWI.L с XLIP.LXDWI.L с VUGXDWI.L с GRID.LXDWI.L с QYLDXDWI.L с PICK
Часто сравнивают с XUIN.L:
XUIN.L с XCX6.LXUIN.L с XWIS.LXUIN.L с XLIS.LXUIN.L с WNDU.LXUIN.L с XLBP.LXUIN.L с XLIP.LXUIN.L с ESIN.L

Доходность на риск

XDWI.L vs. XUIN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWI.L
Ранг доходности на риск XDWI.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWI.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWI.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWI.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWI.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWI.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
XUIN.L
Ранг доходности на риск XUIN.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUIN.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUIN.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUIN.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUIN.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUIN.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWI.L c XUIN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L) и Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWI.LXUIN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.57

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.38

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

2.18

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

8.63

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWI.L vs. XUIN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWI.L на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUIN.L равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWI.L и XUIN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWI.LXUIN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.57

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.72

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.88

-0.17

Просадки

Сравнение просадок XDWI.L и XUIN.L

Максимальная просадка XDWI.L за все время составила -38.92%, что больше максимальной просадки XUIN.L в -21.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWI.L и XUIN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWI.LXUIN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.92%

-21.71%

-17.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-10.68%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.25%

-19.82%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.26%

-21.71%

-5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-0.65%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-4.57%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.70%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWI.L и XUIN.L

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L) и Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.L) имеют волатильность 5.38% и 5.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWI.LXUIN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

5.18%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

11.92%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

14.83%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

17.36%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

17.41%

+0.36%

Сравнение комиссий XDWI.L и XUIN.L

XDWI.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XUIN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWI.L и XUIN.L

XDWI.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUIN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

ПозицияTTM2025202420232022
XDWI.L
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUIN.L
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D		0.91%1.01%1.12%1.17%0.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XDWI.L and XUIN.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XUIN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUIN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XDWI.L.

Both ETFs track MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and DWS. Their fees differ too: 0.25% for XDWI.L and 0.12% for XUIN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWI.L и XUIN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор