PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWI.L с SXLI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWI.L с SXLI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDWI.L (Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C) and SXLI.L (SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF) are both Industrials Equities funds tracking the MSCI World/Materials NR USD, from Xtrackers and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWI.L returned 12.32%/yr vs 13.67%/yr for SXLI.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XDWI.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for SXLI.L.

Доходность

Сравнение доходности XDWI.L и SXLI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L) и SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF (SXLI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWI.L показывает доходность 11.24%, что значительно ниже, чем у SXLI.L с доходностью 12.58%. За последние 10 лет акции XDWI.L уступали акциям SXLI.L по среднегодовой доходности: 12.32% против 13.67% соответственно.

XDWI.L

1 день
0.07%
1 месяц
-2.23%
С начала года
11.24%
6 месяцев
13.18%
1 год
21.65%
3 года*
21.49%
5 лет*
11.45%
10 лет*
12.32%

SXLI.L

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.64%
С начала года
12.58%
6 месяцев
14.17%
1 год
23.35%
3 года*
21.91%
5 лет*
12.21%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWI.L и SXLI.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDWI.L
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C		11.24%25.51%13.06%23.32%-12.72%16.09%11.85%27.17%-14.83%25.36%
SXLI.L
SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF		12.58%19.21%17.42%17.94%-5.33%20.69%10.13%28.61%-14.01%23.49%

Correlation

The correlation between XDWI.L and SXLI.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2016 г.

0.93

The correlation between XDWI.L and SXLI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDWI.L и SXLI.L

Секторы
XDWI.L
SXLI.L

Промышленность

95.1%
93.7%

Технологии

3.5%
6.0%

Коммунальные услуги

2.8%
5.4%

Коммуникационные услуги

0.6%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%
0.3%

Финансовые услуги

0.3%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.1%
0.2%

Недвижимость

0.0%

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

XDWI.L
95.1%
SXLI.L
93.7%

Технологии

XDWI.L
3.5%
SXLI.L
6.0%

Коммунальные услуги

XDWI.L
2.8%
SXLI.L
5.4%

Коммуникационные услуги

XDWI.L
0.6%
SXLI.L

-

Потребительский циклический сектор

XDWI.L
0.3%
SXLI.L
0.3%

Финансовые услуги

XDWI.L
0.3%
SXLI.L

-

Потребительский защитный сектор

XDWI.L
0.1%
SXLI.L

-

Сырьевые материалы

XDWI.L
0.1%
SXLI.L
0.2%

Недвижимость

XDWI.L
0.0%
SXLI.L

-

Энергетика

XDWI.L

-

SXLI.L

-

Здравоохранение

XDWI.L

-

SXLI.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C

SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с XDWI.L:
XDWI.L с XLIXDWI.L с SBUY.LXDWI.L с XLIP.LXDWI.L с VUGXDWI.L с GRID.LXDWI.L с QYLDXDWI.L с PICK
Часто сравнивают с SXLI.L:
SXLI.L с SPXP.LSXLI.L с XLBP.LSXLI.L с SHLDSXLI.L с BRIP.LSXLI.L с GLDSXLI.L с XWIS.LSXLI.L с ESIN.L

Доходность на риск

XDWI.L vs. SXLI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWI.L
Ранг доходности на риск XDWI.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWI.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWI.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWI.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWI.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWI.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SXLI.L
Ранг доходности на риск SXLI.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLI.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLI.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLI.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLI.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLI.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWI.L c SXLI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L) и SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF (SXLI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWI.LSXLI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.58

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.41

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

2.21

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

8.52

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWI.L vs. SXLI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWI.L на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXLI.L равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWI.L и SXLI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWI.LSXLI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.58

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.71

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.72

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.69

+0.02

Просадки

Сравнение просадок XDWI.L и SXLI.L

Максимальная просадка XDWI.L за все время составила -38.92%, что меньше максимальной просадки SXLI.L в -42.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWI.L и SXLI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWI.LSXLI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.92%

-42.17%

+3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-10.44%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.25%

-19.44%

+4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.26%

-21.24%

-6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.92%

-42.17%

+3.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-0.88%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-4.73%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.71%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWI.L и SXLI.L

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF (SXLI.L) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что XDWI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXLI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWI.LSXLI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

5.08%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

11.78%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

14.60%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

17.28%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

19.10%

-1.33%

Сравнение комиссий XDWI.L и SXLI.L

XDWI.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SXLI.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWI.L и SXLI.L

Ни XDWI.L, ни SXLI.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XDWI.L and SXLI.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SXLI.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXLI.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XDWI.L.

Both ETFs track MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.25% for XDWI.L and 0.15% for SXLI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWI.L и SXLI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор