PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWI.DE с LIGS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWI.DE с LIGS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDWI.DE (Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C) and LIGS.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc) are both Industrials Equities funds - XDWI.DE tracks the MSCI World/Materials NR USD while LIGS.DE tracks the STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWI.DE returned 12.07%/yr vs 12.01%/yr for LIGS.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XDWI.DE charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for LIGS.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDWI.DE и LIGS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc (LIGS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWI.DE показывает доходность 12.20%, что значительно выше, чем у LIGS.DE с доходностью 7.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XDWI.DE имеют среднегодовую доходность 12.07%, а акции LIGS.DE немного отстают с 12.01%.

XDWI.DE

1 день
0.11%
1 месяц
-0.95%
С начала года
12.20%
6 месяцев
13.36%
1 год
19.97%
3 года*
18.27%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.07%

LIGS.DE

1 день
0.61%
1 месяц
-1.92%
С начала года
7.15%
6 месяцев
8.55%
1 год
12.37%
3 года*
17.48%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWI.DE и LIGS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDWI.DE
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C		12.20%12.06%19.50%19.04%-7.86%26.23%1.52%31.50%-11.18%10.04%
LIGS.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc		7.15%23.89%14.58%23.36%-18.76%27.50%6.13%25.42%-5.77%16.96%

Correlation

The correlation between XDWI.DE and LIGS.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

0.82

The correlation between XDWI.DE and LIGS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C

Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XDWI.DE:
XDWI.DE с IWDA.LXDWI.DE с WIND.ASXDWI.DE с LYBK.DEXDWI.DE с GRID.LXDWI.DE с XDWF.DEXDWI.DE с IWQU.LXDWI.DE с VOO
Часто сравнивают с LIGS.DE:
LIGS.DE с SC01.DELIGS.DE с SPYL.DELIGS.DE с ^GSPCLIGS.DE с E6BR.DELIGS.DE с DXSC.DELIGS.DE с VJPU.LLIGS.DE с DFEN.DE

Доходность на риск

XDWI.DE vs. LIGS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWI.DE
Ранг доходности на риск XDWI.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWI.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWI.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWI.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWI.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWI.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
LIGS.DE
Ранг доходности на риск LIGS.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIGS.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIGS.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIGS.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIGS.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIGS.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWI.DE c LIGS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc (LIGS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWI.DELIGS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
0.68

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
1.13

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.13

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

0.99

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.51

3.50

+4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWI.DE vs. LIGS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWI.DE на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа LIGS.DE равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWI.DE и LIGS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWI.DELIGS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.68

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.56

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.61

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.43

+0.28

Просадки

Сравнение просадок XDWI.DE и LIGS.DE

Максимальная просадка XDWI.DE за все время составила -38.10%, что меньше максимальной просадки LIGS.DE в -60.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWI.DE и LIGS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWI.DELIGS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.10%

-60.31%

+22.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-13.09%

+3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.09%

-18.40%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.09%

-30.95%

+11.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.10%

-42.19%

+4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-2.26%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-9.87%

+5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.70%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWI.DE и LIGS.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.DE) составляет 3.96%, в то время как у Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc (LIGS.DE) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что XDWI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIGS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWI.DELIGS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

6.08%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

16.09%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

19.23%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

19.43%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

19.83%

-3.05%

Сравнение комиссий XDWI.DE и LIGS.DE

XDWI.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LIGS.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWI.DE и LIGS.DE

Ни XDWI.DE, ни LIGS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDWI.DE and LIGS.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDWI.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDWI.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for LIGS.DE.

XDWI.DE tracks MSCI World/Materials NR USD, while LIGS.DE tracks STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for XDWI.DE and 0.30% for LIGS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWI.DE и LIGS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор