PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWI.DE с 2B7C.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWI.DE с 2B7C.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDWI.DE (Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C) and 2B7C.DE (iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF) are both Industrials Equities funds - XDWI.DE tracks the MSCI World/Materials NR USD while 2B7C.DE tracks the S&P 500 Capped 35/20 Industrials. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDWI.DE returned 12.48%/yr vs 13.22%/yr for 2B7C.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XDWI.DE charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for 2B7C.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDWI.DE и 2B7C.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.DE) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF (2B7C.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWI.DE показывает доходность 12.20%, что значительно ниже, чем у 2B7C.DE с доходностью 13.30%.

XDWI.DE

1 день
0.11%
1 месяц
-0.95%
С начала года
12.20%
6 месяцев
13.36%
1 год
19.97%
3 года*
18.27%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.07%

2B7C.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
0.50%
С начала года
13.30%
6 месяцев
14.11%
1 год
21.18%
3 года*
18.60%
5 лет*
13.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWI.DE и 2B7C.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDWI.DE
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C		12.20%12.06%19.50%19.04%-7.86%26.23%1.52%31.50%-11.18%5.98%
2B7C.DE
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		13.30%6.91%23.72%13.89%-0.20%32.19%-0.63%32.20%-10.13%4.44%

Correlation

The correlation between XDWI.DE and 2B7C.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2017 г.

0.93

The correlation between XDWI.DE and 2B7C.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C

iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с XDWI.DE:
XDWI.DE с IWDA.LXDWI.DE с WIND.ASXDWI.DE с LYBK.DEXDWI.DE с GRID.LXDWI.DE с XDWF.DEXDWI.DE с IWQU.LXDWI.DE с VOO
Часто сравнивают с 2B7C.DE:
2B7C.DE с DFND2B7C.DE с SXR8.DE2B7C.DE с ITA2B7C.DE с IYJ2B7C.DE с XSXD.DE2B7C.DE с VUSA.DE2B7C.DE с EFRW.DE

Доходность на риск

XDWI.DE vs. 2B7C.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWI.DE
Ранг доходности на риск XDWI.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWI.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWI.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWI.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWI.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWI.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
2B7C.DE
Ранг доходности на риск 2B7C.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7C.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7C.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7C.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7C.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7C.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWI.DE c 2B7C.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.DE) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF (2B7C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWI.DE2B7C.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.44

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.13

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.34

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.51

7.59

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWI.DE vs. 2B7C.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWI.DE на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 2B7C.DE равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWI.DE и 2B7C.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWI.DE2B7C.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.44

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.78

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.60

+0.11

Просадки

Сравнение просадок XDWI.DE и 2B7C.DE

Максимальная просадка XDWI.DE за все время составила -38.10%, что меньше максимальной просадки 2B7C.DE в -41.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWI.DE и 2B7C.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWI.DE2B7C.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.10%

-41.33%

+3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-8.89%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.09%

-22.66%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.09%

-22.66%

+3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.47%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-5.04%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.75%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWI.DE и 2B7C.DE

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.DE) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF (2B7C.DE) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что XDWI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2B7C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWI.DE2B7C.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

3.74%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

10.98%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

14.45%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

16.73%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

19.35%

-2.57%

Сравнение комиссий XDWI.DE и 2B7C.DE

XDWI.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии 2B7C.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWI.DE и 2B7C.DE

Ни XDWI.DE, ни 2B7C.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XDWI.DE and 2B7C.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, 2B7C.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

2B7C.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XDWI.DE.

XDWI.DE tracks MSCI World/Materials NR USD, while 2B7C.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Industrials. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XDWI.DE and 0.15% for 2B7C.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWI.DE и 2B7C.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор