PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWH.L с HEAW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWH.L с HEAW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDWH.L (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) and HEAW.L (SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds tracking the MSCI World/Health Care NR USD, from Xtrackers and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDWH.L returned 5.50%/yr vs 5.36%/yr for HEAW.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XDWH.L charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for HEAW.L.

Доходность

Сравнение доходности XDWH.L и HEAW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) и SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDWH.L торгуется в USD, в то время как HEAW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEAW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDWH.L показывает доходность -2.74%, что значительно выше, чем у HEAW.L с доходностью -2.97%.

XDWH.L

1 день
2.99%
1 месяц
2.38%
С начала года
-2.74%
6 месяцев
-1.48%
1 год
11.78%
3 года*
5.50%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.85%

HEAW.L

1 день
3.06%
1 месяц
3.45%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-1.52%
1 год
11.61%
3 года*
5.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWH.L и HEAW.L

2026 (YTD)2025202420232022
XDWH.L
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C		-2.74%15.25%0.75%3.81%-2.67%
HEAW.L
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF		-2.96%15.56%0.81%3.12%-2.46%

Correlation

The correlation between XDWH.L and HEAW.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.91

The correlation between XDWH.L and HEAW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

Часто сравнивают с XDWH.L:
XDWH.L с IUHC.LXDWH.L с IXJXDWH.L с VHTXDWH.L с XDWS.DEXDWH.L с XLVXDWH.L с XDWS.LXDWH.L с IUIT.L
Часто сравнивают с HEAW.L:
HEAW.L с IXJHEAW.L с AIAG.LHEAW.L с XDWH.DEHEAW.L с IUHC.LHEAW.L с ^GSPCHEAW.L с IVVHEAW.L с HTGC

Доходность на риск

XDWH.L vs. HEAW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWH.L
Ранг доходности на риск XDWH.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWH.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWH.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWH.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWH.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWH.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
HEAW.L
Ранг доходности на риск HEAW.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAW.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAW.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAW.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAW.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAW.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWH.L c HEAW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) и SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWH.LHEAW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
0.81

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
1.29

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

1.10

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.80

2.73

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWH.L vs. HEAW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWH.L на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEAW.L равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWH.L и HEAW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWH.LHEAW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.81

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.22

+0.35

Просадки

Сравнение просадок XDWH.L и HEAW.L

Максимальная просадка XDWH.L за все время составила -26.24%, что больше максимальной просадки HEAW.L в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWH.L и HEAW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWH.LHEAW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.24%

-19.14%

-7.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-10.51%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.28%

-19.14%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-6.05%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-7.03%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

4.24%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWH.L и HEAW.L

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) и SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L) имеют волатильность 4.80% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWH.LHEAW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.79%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

10.45%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

14.34%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

14.21%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

14.21%

+0.76%

Сравнение комиссий XDWH.L и HEAW.L

XDWH.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HEAW.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWH.L и HEAW.L

Ни XDWH.L, ни HEAW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XDWH.L and HEAW.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XDWH.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDWH.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for HEAW.L.

Both ETFs track MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.25% for XDWH.L and 0.30% for HEAW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWH.L и HEAW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор