Сравнение XDWH.DE с XWFS.L
XDWH.DE (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) and XWFS.L (Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDWH.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while XWFS.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDWH.DE returned 2.67%/yr vs 20.87%/yr for XWFS.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XDWH.DE и XWFS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDWH.DE торгуется в EUR, в то время как XWFS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XWFS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDWH.DE показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у XWFS.L с доходностью 1.49%.
XDWH.DE
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 9.79%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 7.61%
XWFS.L
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 12.63%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDWH.DE и XWFS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XDWH.DE Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | -1.98% | 2.21% | 7.44% | 0.04% | 2.54% |
XWFS.L Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | 1.51% | 13.93% | 35.30% | 12.36% | -6.42% |
Correlation
The correlation between XDWH.DE and XWFS.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWH.DE vs. XWFS.L — Ранг доходности на риск
XDWH.DE
XWFS.L
Сравнение XDWH.DE c XWFS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE) и Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWH.DE | XWFS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.27 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 3.94 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWH.DE | XWFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.96 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.76 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок XDWH.DE и XWFS.L
Максимальная просадка XDWH.DE за все время составила -26.08%, что больше максимальной просадки XWFS.L в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWH.DE и XWFS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWH.DE | XWFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.08% | -19.20% | -6.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -9.93% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.12% | -19.20% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.51% | -0.88% | -7.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -4.17% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 3.20% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWH.DE и XWFS.L
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что XDWH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XWFS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWH.DE | XWFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 3.35% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 9.85% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.69% | 13.09% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.43% | 16.58% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 16.58% | -1.89% |
Сравнение комиссий XDWH.DE и XWFS.L
И XDWH.DE, и XWFS.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWH.DE и XWFS.L
Ни XDWH.DE, ни XWFS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDWH.DE and XWFS.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWH.DE and XWFS.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
XDWH.DE is categorized as Health & Biotech Equities, while XWFS.L is Financials Equities. XDWH.DE tracks MSCI World/Health Care NR USD, while XWFS.L tracks MSCI World/Financials NR USD.
Подберите оптимальное распределение для XDWH.DE и XWFS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор