PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWH.DE с XUTC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWH.DE с XUTC.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XDWH.DE (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) and XUTC.DE (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XDWH.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while XUTC.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA Information Technology 20/35 Custom. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDWH.DE returned 5.57%/yr vs 21.17%/yr for XUTC.DE. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDWH.DE charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for XUTC.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDWH.DE и XUTC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWH.DE показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у XUTC.DE с доходностью 18.24%.

XDWH.DE

1 день
1.61%
1 месяц
6.35%
С начала года
3.33%
6 месяцев
3.64%
1 год
18.17%
3 года*
5.23%
5 лет*
5.57%
10 лет*
8.50%

XUTC.DE

1 день
-1.96%
1 месяц
-1.73%
С начала года
18.24%
6 месяцев
18.62%
1 год
38.35%
3 года*
28.56%
5 лет*
21.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWH.DE и XUTC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDWH.DE
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C		3.33%2.20%7.45%0.04%0.11%30.30%2.70%27.21%5.98%0.52%
XUTC.DE
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		18.24%9.83%44.60%52.37%-27.42%44.01%32.65%53.16%3.08%-8.24%

Correlation

The correlation between XDWH.DE and XUTC.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2017 г.

0.50

The correlation between XDWH.DE and XUTC.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XDWH.DE:
XDWH.DE с XLVXDWH.DE с LYPE.DEXDWH.DE с IXJXDWH.DE с VUAA.LXDWH.DE с XNAS.DEXDWH.DE с HEAW.LXDWH.DE с AIAI.L
Часто сравнивают с XUTC.DE:
XUTC.DE с VGTXUTC.DE с IUIT.LXUTC.DE с QQQXUTC.DE с QQQMXUTC.DE с QDVE.DEXUTC.DE с FTECXUTC.DE с SCHG

Доходность на риск

XDWH.DE vs. XUTC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWH.DE
Ранг доходности на риск XDWH.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWH.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWH.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWH.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWH.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWH.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
XUTC.DE
Ранг доходности на риск XUTC.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUTC.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUTC.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUTC.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUTC.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUTC.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWH.DE c XUTC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDWH.DEXUTC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.76

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.34

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.36

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.73

5.92

-1.20

XDWH.DE vs. XUTC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWH.DE на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUTC.DE равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWH.DE и XUTC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDWH.DE и XUTC.DE

Максимальная просадка XDWH.DE за все время составила -40.65%, что больше максимальной просадки XUTC.DE в -31.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWH.DE и XUTC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWH.DEXUTC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.65%

-31.79%

-8.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-16.16%

+6.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.11%

-30.48%

+9.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.11%

-30.48%

+9.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-7.70%

+4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-6.73%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

6.46%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWH.DE и XUTC.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE) составляет 5.19%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что XDWH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUTC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWH.DEXUTC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

8.62%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

16.15%

-6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.03%

21.75%

-7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

23.18%

-9.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

23.61%

-7.99%

Сравнение комиссий XDWH.DE и XUTC.DE

XDWH.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XUTC.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWH.DE и XUTC.DE

XDWH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUTC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
XDWH.DE
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUTC.DE
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		0.27%0.34%0.36%0.53%1.14%0.51%0.64%0.59%0.58%

Часто задаваемые вопросы

XDWH.DE and XUTC.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUTC.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUTC.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XDWH.DE.

XDWH.DE is categorized as Health & Biotech Equities, while XUTC.DE is Technology Equities. XDWH.DE tracks MSCI World/Health Care NR USD, while XUTC.DE tracks MSCI USA Information Technology 20/35 Custom. Their fees differ too: 0.25% for XDWH.DE and 0.12% for XUTC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWH.DE и XUTC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор