Сравнение XDWH.DE с WHCS.AS
XDWH.DE (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) and WHCS.AS (iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc) are both Health & Biotech Equities funds tracking the MSCI World/Health Care NR USD, from Xtrackers and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDWH.DE returned 5.50%/yr vs 4.69%/yr for WHCS.AS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XDWH.DE charges 0.25%/yr vs 1.00%/yr for WHCS.AS.
Доходность
Сравнение доходности XDWH.DE и WHCS.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDWH.DE торгуется в EUR, в то время как WHCS.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WHCS.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDWH.DE показывает доходность -1.98%, а WHCS.AS немного ниже – -1.99%.
XDWH.DE
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 9.79%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 7.61%
WHCS.AS
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- 7.73%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDWH.DE и WHCS.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWH.DE Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | -1.98% | 2.21% | 7.44% | 0.04% | -0.07% | 30.55% | 2.69% | 12.09% |
WHCS.AS iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc | -1.99% | 2.08% | 1.08% | 0.44% | 2.58% | 29.69% | 3.78% | 10.91% |
Correlation
The correlation between XDWH.DE and WHCS.AS is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г. | 0.90 |
The correlation between XDWH.DE and WHCS.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWH.DE vs. WHCS.AS — Ранг доходности на риск
XDWH.DE
WHCS.AS
Сравнение XDWH.DE c WHCS.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE) и iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc (WHCS.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWH.DE | WHCS.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.10 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.69 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 1.60 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWH.DE | WHCS.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.51 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.33 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.43 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок XDWH.DE и WHCS.AS
Максимальная просадка XDWH.DE за все время составила -26.08%, примерно равная максимальной просадке WHCS.AS в -25.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWH.DE и WHCS.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWH.DE | WHCS.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.08% | -25.69% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -10.69% | +0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.12% | -22.29% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.12% | -22.29% | +1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.51% | -9.51% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -5.76% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 4.63% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWH.DE и WHCS.AS
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE) составляет 4.81%, в то время как у iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc (WHCS.AS) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что XDWH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WHCS.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWH.DE | WHCS.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 5.07% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 10.30% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.69% | 14.52% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.43% | 14.07% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 16.22% | -1.53% |
Сравнение комиссий XDWH.DE и WHCS.AS
XDWH.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WHCS.AS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWH.DE и WHCS.AS
XDWH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WHCS.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHCS.AS iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc | 1.08% | 1.05% | 1.04% | 1.15% | 1.08% | 1.08% | 1.20% | 0.10% |
XDWH.DE Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, XDWH.DE and WHCS.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XDWH.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWH.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.00% for WHCS.AS.
Both ETFs track MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XDWH.DE and 1.00% for WHCS.AS.
Подберите оптимальное распределение для XDWH.DE и WHCS.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор