Сравнение XDWE.L с PHGP.L
XDWE.L (Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C) and PHGP.L (WisdomTree Physical Gold) are both exchange-traded funds - XDWE.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while PHGP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWE.L returned 12.35%/yr vs 13.88%/yr for PHGP.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. XDWE.L charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for PHGP.L.
Доходность
Сравнение доходности XDWE.L и PHGP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDWE.L показывает доходность 9.59%, что значительно выше, чем у PHGP.L с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции XDWE.L уступали акциям PHGP.L по среднегодовой доходности: 12.35% против 13.88% соответственно.
XDWE.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.04%
- С начала года
- 9.59%
- 6 месяцев
- 9.29%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 12.35%
PHGP.L
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 30.92%
- 3 года*
- 26.71%
- 5 лет*
- 18.97%
- 10 лет*
- 13.88%
Сравнение доходности по годам XDWE.L и PHGP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWE.L Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 9.59% | 3.94% | 14.06% | 7.78% | -1.34% | 31.37% | 7.89% | 23.88% | -3.60% | 7.83% |
PHGP.L WisdomTree Physical Gold | 1.38% | 53.14% | 27.85% | 6.97% | 11.52% | -3.11% | 19.74% | 14.47% | 4.18% | 1.55% |
Correlation
The correlation between XDWE.L and PHGP.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2014 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWE.L vs. PHGP.L — Ранг доходности на риск
XDWE.L
PHGP.L
Сравнение XDWE.L c PHGP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDWE.L) и WisdomTree Physical Gold (PHGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWE.L | PHGP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.27 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 1.71 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.04 | 4.54 | +7.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWE.L | PHGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.33 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.87 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.74 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.35 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок XDWE.L и PHGP.L
Максимальная просадка XDWE.L за все время составила -98.55%, что больше максимальной просадки PHGP.L в -45.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWE.L и PHGP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWE.L | PHGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.55% | -45.25% | -53.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.64% | -18.04% | +12.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.89% | -20.28% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.89% | -20.28% | +0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.08% | -22.37% | -8.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -18.04% | +18.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -17.04% | +12.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 6.79% | -5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWE.L и PHGP.L
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDWE.L) составляет 1.97%, в то время как у WisdomTree Physical Gold (PHGP.L) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что XDWE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWE.L | PHGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 5.01% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | 20.06% | -13.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.64% | 23.18% | -13.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 21.68% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 18.79% | -0.09% |
Сравнение комиссий XDWE.L и PHGP.L
XDWE.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PHGP.L в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWE.L и PHGP.L
Ни XDWE.L, ни PHGP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDWE.L and PHGP.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDWE.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWE.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for PHGP.L.
XDWE.L is categorized as S&P 500, while PHGP.L is Precious Metals. XDWE.L tracks S&P 500 Equal Weight Index, while PHGP.L tracks Gold. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.20% for XDWE.L and 0.39% for PHGP.L.
Подберите оптимальное распределение для XDWE.L и PHGP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор