PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWE.L с BYBG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWE.L с BYBG.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XDWE.L (Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C) and BYBG.L (Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD) are both S&P 500 funds - XDWE.L tracks the S&P 500 Equal Weight Index while BYBG.L tracks the S&P 500 Buyback NTR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWE.L returned 12.35%/yr vs 13.86%/yr for BYBG.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XDWE.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for BYBG.L.

Доходность

Сравнение доходности XDWE.L и BYBG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDWE.L) и Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWE.L показывает доходность 9.59%, что значительно выше, чем у BYBG.L с доходностью 7.91%. За последние 10 лет акции XDWE.L уступали акциям BYBG.L по среднегодовой доходности: 12.35% против 13.86% соответственно.

XDWE.L

1 день
0.01%
1 месяц
4.04%
С начала года
9.59%
6 месяцев
9.29%
1 год
21.37%
3 года*
12.07%
5 лет*
9.36%
10 лет*
12.35%

BYBG.L

1 день
-0.50%
1 месяц
4.56%
С начала года
7.91%
6 месяцев
7.88%
1 год
23.33%
3 года*
15.09%
5 лет*
11.23%
10 лет*
13.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWE.L и BYBG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDWE.L
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C		9.59%3.94%14.06%7.78%-1.34%31.37%7.89%23.88%-3.60%7.83%
BYBG.L
Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD		7.91%9.41%15.83%9.58%-1.29%35.95%1.99%26.54%-3.60%10.09%

Correlation

The correlation between XDWE.L and BYBG.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2015 г.

0.93

The correlation between XDWE.L and BYBG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDWE.L и BYBG.L

Секторы
XDWE.L
BYBG.L

Технологии

18.3%
22.4%

Промышленность

14.7%
9.0%

Финансовые услуги

14.4%
27.9%

Здравоохранение

10.9%
7.5%

Потребительский циклический сектор

10.3%
15.8%

Потребительский защитный сектор

6.5%
3.7%

Недвижимость

6.2%

-

Коммунальные услуги

6.1%
0.9%

Энергетика

4.6%
5.2%

Сырьевые материалы

4.1%
3.1%

Коммуникационные услуги

4.0%
4.6%

Технологии

XDWE.L
18.3%
BYBG.L
22.4%

Промышленность

XDWE.L
14.7%
BYBG.L
9.0%

Финансовые услуги

XDWE.L
14.4%
BYBG.L
27.9%

Здравоохранение

XDWE.L
10.9%
BYBG.L
7.5%

Потребительский циклический сектор

XDWE.L
10.3%
BYBG.L
15.8%

Потребительский защитный сектор

XDWE.L
6.5%
BYBG.L
3.7%

Недвижимость

XDWE.L
6.2%
BYBG.L

-

Коммунальные услуги

XDWE.L
6.1%
BYBG.L
0.9%

Энергетика

XDWE.L
4.6%
BYBG.L
5.2%

Сырьевые материалы

XDWE.L
4.1%
BYBG.L
3.1%

Коммуникационные услуги

XDWE.L
4.0%
BYBG.L
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C

Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD

Часто сравнивают с XDWE.L:
XDWE.L с VUAA.LXDWE.L с RSPXDWE.L с EWSP.LXDWE.L с IUCM.LXDWE.L с XESC.LXDWE.L с SCHDXDWE.L с CNX1.L
Часто сравнивают с BYBG.L:
BYBG.L с SBUY.LBYBG.L с QQQBYBG.L с IWFBYBG.L с VOOBYBG.L с 500G.LBYBG.L с BRK-ABYBG.L с 500U.L

Доходность на риск

XDWE.L vs. BYBG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWE.L
Ранг доходности на риск XDWE.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWE.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWE.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWE.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWE.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWE.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BYBG.L
Ранг доходности на риск BYBG.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYBG.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYBG.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYBG.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYBG.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYBG.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWE.L c BYBG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDWE.L) и Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWE.LBYBG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.11

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.93

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

4.78

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.04

13.55

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWE.L vs. BYBG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWE.L на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BYBG.L равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWE.L и BYBG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWE.LBYBG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.11

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.74

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.77

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.40

-0.37

Просадки

Сравнение просадок XDWE.L и BYBG.L

Максимальная просадка XDWE.L за все время составила -98.55%, что больше максимальной просадки BYBG.L в -45.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWE.L и BYBG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWE.LBYBG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.55%

-45.82%

-52.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

-4.86%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.89%

-20.63%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.89%

-20.63%

+0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.08%

-35.57%

+4.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.50%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-10.10%

+5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.72%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWE.L и BYBG.L

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDWE.L) составляет 1.97%, в то время как у Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBG.L) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что XDWE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYBG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWE.LBYBG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

2.81%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

7.50%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.64%

11.03%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

15.15%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

17.93%

+0.77%

Сравнение комиссий XDWE.L и BYBG.L

XDWE.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BYBG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWE.L и BYBG.L

Ни XDWE.L, ни BYBG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDWE.L and BYBG.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BYBG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BYBG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for XDWE.L.

XDWE.L tracks S&P 500 Equal Weight Index, while BYBG.L tracks S&P 500 Buyback NTR. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for XDWE.L and 0.15% for BYBG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWE.L и BYBG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор