Сравнение XDWD.DE с SWDA.L
XDWD.DE (Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - XDWD.DE tracks the MSCI World while SWDA.L tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWD.DE returned 12.99%/yr vs 12.81%/yr for SWDA.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XDWD.DE charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for SWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности XDWD.DE и SWDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDWD.DE торгуется в EUR, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDWD.DE показывает доходность 10.01%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью 8.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XDWD.DE имеют среднегодовую доходность 12.99%, а акции SWDA.L немного отстают с 12.81%.
XDWD.DE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 10.01%
- 6 месяцев
- 11.23%
- 1 год
- 23.37%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 12.99%
SWDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 8.47%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение доходности по годам XDWD.DE и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWD.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 10.01% | 7.85% | 25.98% | 20.19% | -13.68% | 32.75% | 5.47% | 31.26% | -4.94% | 7.84% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 10.01% | 6.76% | 26.95% | 20.08% | -13.06% | 31.68% | 6.15% | 30.86% | -4.97% | 7.38% |
Correlation
The correlation between XDWD.DE and SWDA.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2014 г. | 0.92 |
The correlation between XDWD.DE and SWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWD.DE vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
XDWD.DE
SWDA.L
Сравнение XDWD.DE c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDWD.DE | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.36 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 3.27 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.71 | 13.21 | +1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDWD.DE и SWDA.L
Максимальная просадка XDWD.DE за все время составила -33.55%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -41.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWD.DE и SWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWD.DE | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.55% | -41.36% | +7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.34% | -6.53% | +0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.64% | -20.55% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.64% | -20.55% | -1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.55% | -33.00% | -0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -2.61% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -8.78% | +4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 1.62% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWD.DE и SWDA.L
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что XDWD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWD.DE | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 2.47% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 7.74% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 11.00% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 14.09% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.14% | 15.24% | -0.10% |
Сравнение комиссий XDWD.DE и SWDA.L
XDWD.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWD.DE и SWDA.L
Ни XDWD.DE, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, XDWD.DE and SWDA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XDWD.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWD.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for SWDA.L.
XDWD.DE tracks MSCI World, while SWDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.19% for XDWD.DE and 0.20% for SWDA.L.
Подберите оптимальное распределение для XDWD.DE и SWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор