PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDW0.L с XSTC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDW0.L с XSTC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) and XSTC.L (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XDW0.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while XSTC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDW0.L returned 19.19%/yr vs 22.91%/yr for XSTC.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. XDW0.L charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for XSTC.L.

Доходность

Сравнение доходности XDW0.L и XSTC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDW0.L торгуется в USD, в то время как XSTC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSTC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDW0.L показывает доходность 30.91%, что значительно выше, чем у XSTC.L с доходностью 23.02%.

XDW0.L

1 день
-0.57%
1 месяц
2.28%
С начала года
30.91%
6 месяцев
28.78%
1 год
47.73%
3 года*
18.78%
5 лет*
19.19%
10 лет*
9.43%

XSTC.L

1 день
-2.08%
1 месяц
11.10%
С начала года
23.02%
6 месяцев
22.17%
1 год
50.65%
3 года*
34.02%
5 лет*
22.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDW0.L и XSTC.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		30.91%14.66%2.10%3.69%46.28%39.22%-30.39%10.05%-17.88%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		23.02%22.94%37.18%56.67%-30.82%32.26%45.87%48.94%-5.68%

Correlation

The correlation between XDW0.L and XSTC.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г.

0.27

The correlation between XDW0.L and XSTC.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDW0.L и XSTC.L

Секторы
XDW0.L
XSTC.L

Энергетика

99.9%
0.1%

Коммуникационные услуги

0.1%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

99.6%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

XDW0.L
99.9%
XSTC.L
0.1%

Коммуникационные услуги

XDW0.L
0.1%
XSTC.L
0.1%

Сырьевые материалы

XDW0.L

-

XSTC.L

-

Потребительский циклический сектор

XDW0.L

-

XSTC.L

-

Потребительский защитный сектор

XDW0.L

-

XSTC.L

-

Финансовые услуги

XDW0.L

-

XSTC.L
0.1%

Здравоохранение

XDW0.L

-

XSTC.L

-

Промышленность

XDW0.L

-

XSTC.L
0.2%

Недвижимость

XDW0.L

-

XSTC.L

-

Технологии

XDW0.L

-

XSTC.L
99.6%

Коммунальные услуги

XDW0.L

-

XSTC.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XDW0.L:
XDW0.L с XIN.TOXDW0.L с XDWT.LXDW0.L с VOOXDW0.L с ENGW.LXDW0.L с HAPXDW0.L с DBCXDW0.L с VDE
Часто сравнивают с XSTC.L:
XSTC.L с BRK-BXSTC.L с IITU.LXSTC.L с XDWT.LXSTC.L с VGTXSTC.L с FLXD.LXSTC.L с IJPH.LXSTC.L с BCHS.L

Доходность на риск

XDW0.L vs. XSTC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDW0.L
Ранг доходности на риск XDW0.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XSTC.L
Ранг доходности на риск XSTC.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTC.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTC.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTC.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTC.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTC.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDW0.L c XSTC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDW0.LXSTC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.57

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.37

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

2.95

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

8.80

+4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDW0.L vs. XSTC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDW0.L на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSTC.L равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDW0.L и XSTC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDW0.LXSTC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.57

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.97

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.06

-0.67

Просадки

Сравнение просадок XDW0.L и XSTC.L

Максимальная просадка XDW0.L за все время составила -63.72%, что больше максимальной просадки XSTC.L в -35.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.L и XSTC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDW0.LXSTC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.72%

-35.20%

-28.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-17.54%

+5.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-27.66%

+8.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

-35.20%

+8.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-3.01%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.31%

-7.34%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

5.88%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности XDW0.L и XSTC.L

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) имеют волатильность 7.38% и 7.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDW0.LXSTC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

7.06%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.33%

15.16%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

20.09%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

23.50%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.16%

23.43%

+2.73%

Сравнение комиссий XDW0.L и XSTC.L

XDW0.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XSTC.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDW0.L и XSTC.L

XDW0.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSTC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		0.26%0.33%0.37%0.53%1.08%0.53%0.63%0.60%

Часто задаваемые вопросы

XDW0.L and XSTC.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSTC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSTC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.L.

XDW0.L is categorized as Energy Equities, while XSTC.L is Technology Equities. XDW0.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while XSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.25% for XDW0.L and 0.12% for XSTC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDW0.L и XSTC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор