PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDW0.L с XDEQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDW0.L с XDEQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) and XDEQ.L (Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDW0.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while XDEQ.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDW0.L returned 9.43%/yr vs 12.97%/yr for XDEQ.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XDW0.L и XDEQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDW0.L торгуется в USD, в то время как XDEQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDW0.L показывает доходность 30.91%, что значительно выше, чем у XDEQ.L с доходностью 8.37%. За последние 10 лет акции XDW0.L уступали акциям XDEQ.L по среднегодовой доходности: 9.43% против 12.97% соответственно.

XDW0.L

1 день
-0.57%
1 месяц
2.28%
С начала года
30.91%
6 месяцев
28.78%
1 год
47.73%
3 года*
18.78%
5 лет*
19.19%
10 лет*
9.43%

XDEQ.L

1 день
0.97%
1 месяц
1.85%
С начала года
8.37%
6 месяцев
9.38%
1 год
20.92%
3 года*
18.26%
5 лет*
10.38%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDW0.L и XDEQ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		30.91%14.66%2.10%3.69%46.28%39.22%-30.39%10.05%-15.68%5.34%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		8.37%15.63%16.92%25.51%-19.12%23.44%15.50%34.70%-10.09%22.66%

Correlation

The correlation between XDW0.L and XDEQ.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2016 г.

0.30

The correlation between XDW0.L and XDEQ.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDW0.L и XDEQ.L

Секторы
XDW0.L
XDEQ.L

Энергетика

99.9%
4.6%

Коммуникационные услуги

0.1%
9.1%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Потребительский циклический сектор

-

8.9%

Потребительский защитный сектор

-

5.3%

Финансовые услуги

-

14.7%

Здравоохранение

-

9.2%

Промышленность

-

10.1%

Недвижимость

-

1.7%

Технологии

-

30.4%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Энергетика

XDW0.L
99.9%
XDEQ.L
4.6%

Коммуникационные услуги

XDW0.L
0.1%
XDEQ.L
9.1%

Сырьевые материалы

XDW0.L

-

XDEQ.L
3.2%

Потребительский циклический сектор

XDW0.L

-

XDEQ.L
8.9%

Потребительский защитный сектор

XDW0.L

-

XDEQ.L
5.3%

Финансовые услуги

XDW0.L

-

XDEQ.L
14.7%

Здравоохранение

XDW0.L

-

XDEQ.L
9.2%

Промышленность

XDW0.L

-

XDEQ.L
10.1%

Недвижимость

XDW0.L

-

XDEQ.L
1.7%

Технологии

XDW0.L

-

XDEQ.L
30.4%

Коммунальные услуги

XDW0.L

-

XDEQ.L
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XDW0.L:
XDW0.L с XIN.TOXDW0.L с XDWT.LXDW0.L с VOOXDW0.L с ENGW.LXDW0.L с HAPXDW0.L с DBCXDW0.L с VDE
Часто сравнивают с XDEQ.L:
XDEQ.L с IWQU.LXDEQ.L с VWCE.DEXDEQ.L с SWDA.LXDEQ.L с SPYXDEQ.L с XDEV.LXDEQ.L с GGRG.LXDEQ.L с HSJP.L

Доходность на риск

XDW0.L vs. XDEQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDW0.L
Ранг доходности на риск XDW0.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XDEQ.L
Ранг доходности на риск XDEQ.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEQ.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEQ.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEQ.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEQ.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEQ.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDW0.L c XDEQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDW0.LXDEQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.92

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.91

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

2.39

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

10.20

+2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDW0.L vs. XDEQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDW0.L на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDEQ.L равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDW0.L и XDEQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDW0.LXDEQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.92

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.69

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.98

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.98

-0.58

Просадки

Сравнение просадок XDW0.L и XDEQ.L

Максимальная просадка XDW0.L за все время составила -63.72%, что больше максимальной просадки XDEQ.L в -32.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.L и XDEQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDW0.LXDEQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.72%

-32.05%

-31.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-8.79%

-3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-16.64%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

-28.33%

+1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.72%

-32.05%

-31.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

0.00%

-6.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.31%

-5.29%

-7.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

2.06%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности XDW0.L и XDEQ.L

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что XDW0.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDW0.LXDEQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

2.68%

+4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.33%

8.35%

+7.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

10.98%

+8.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

15.32%

+8.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.16%

18.28%

+7.88%

Сравнение комиссий XDW0.L и XDEQ.L

И XDW0.L, и XDEQ.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDW0.L и XDEQ.L

Ни XDW0.L, ни XDEQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDW0.L and XDEQ.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDW0.L and XDEQ.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

XDW0.L is categorized as Energy Equities, while XDEQ.L is Global Equities. XDW0.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while XDEQ.L tracks MSCI ACWI NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDW0.L и XDEQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор