Сравнение XDW0.L с SPOG.L
XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) and SPOG.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from Xtrackers and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDW0.L returned 9.43%/yr vs 7.22%/yr for SPOG.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XDW0.L charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for SPOG.L.
Доходность
Сравнение доходности XDW0.L и SPOG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDW0.L торгуется в USD, в то время как SPOG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPOG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDW0.L показывает доходность 30.91%, что значительно выше, чем у SPOG.L с доходностью 28.56%. За последние 10 лет акции XDW0.L превзошли акции SPOG.L по среднегодовой доходности: 9.43% против 7.22% соответственно.
XDW0.L
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 30.91%
- 6 месяцев
- 28.78%
- 1 год
- 47.73%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 9.43%
SPOG.L
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 28.56%
- 6 месяцев
- 22.64%
- 1 год
- 39.12%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 16.26%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение доходности по годам XDW0.L и SPOG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDW0.L Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 30.91% | 14.66% | 2.10% | 3.69% | 46.28% | 39.22% | -30.39% | 10.05% | -15.68% | 5.34% |
SPOG.L iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF | 28.56% | 6.60% | -1.10% | 2.22% | 37.90% | 67.83% | -31.90% | 8.95% | -21.78% | -4.15% |
Correlation
The correlation between XDW0.L and SPOG.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2016 г. | 0.90 |
The correlation between XDW0.L and SPOG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XDW0.L и SPOG.L
Секторы
XDW0.L
SPOG.L
Энергетика
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
XDW0.L
SPOG.L
Коммуникационные услуги
XDW0.L
SPOG.L
-
Сырьевые материалы
XDW0.L
-
SPOG.L
-
Потребительский циклический сектор
XDW0.L
-
SPOG.L
-
Потребительский защитный сектор
XDW0.L
-
SPOG.L
-
Финансовые услуги
XDW0.L
-
SPOG.L
-
Здравоохранение
XDW0.L
-
SPOG.L
-
Промышленность
XDW0.L
-
SPOG.L
-
Недвижимость
XDW0.L
-
SPOG.L
-
Технологии
XDW0.L
-
SPOG.L
-
Коммунальные услуги
XDW0.L
-
SPOG.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDW0.L vs. SPOG.L — Ранг доходности на риск
XDW0.L
SPOG.L
Сравнение XDW0.L c SPOG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDW0.L | SPOG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.25 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | 2.53 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | 6.52 | +6.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDW0.L | SPOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 1.45 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.54 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.22 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.11 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок XDW0.L и SPOG.L
Максимальная просадка XDW0.L за все время составила -63.72%, что меньше максимальной просадки SPOG.L в -83.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.L и SPOG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDW0.L | SPOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.72% | -83.96% | +20.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -15.11% | +2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -27.79% | +8.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.47% | -32.31% | +5.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.72% | -74.91% | +11.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -8.40% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -34.83% | +22.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 5.87% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDW0.L и SPOG.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) составляет 7.38%, в то время как у iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что XDW0.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDW0.L | SPOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 9.12% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.33% | 22.41% | -6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.23% | 26.36% | -7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.24% | 30.35% | -6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 32.90% | -6.74% |
Сравнение комиссий XDW0.L и SPOG.L
XDW0.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPOG.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDW0.L и SPOG.L
Ни XDW0.L, ни SPOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDW0.L and SPOG.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDW0.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDW0.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for SPOG.L.
Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XDW0.L and 0.55% for SPOG.L.
Подберите оптимальное распределение для XDW0.L и SPOG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор