PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDW0.L с RENG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDW0.L с RENG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) and RENG.L (L&G Clean Energy UCITS ETF) are both Energy Equities funds - XDW0.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while RENG.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDW0.L returned 19.19%/yr vs 8.24%/yr for RENG.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. XDW0.L charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for RENG.L.

Доходность

Сравнение доходности XDW0.L и RENG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDW0.L торгуется в USD, в то время как RENG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RENG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDW0.L показывает доходность 30.91%, что значительно ниже, чем у RENG.L с доходностью 42.22%.

XDW0.L

1 день
-0.57%
1 месяц
2.28%
С начала года
30.91%
6 месяцев
28.78%
1 год
47.73%
3 года*
18.78%
5 лет*
19.19%
10 лет*
9.43%

RENG.L

1 день
-1.26%
1 месяц
3.12%
С начала года
42.22%
6 месяцев
41.02%
1 год
83.70%
3 года*
18.79%
5 лет*
8.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDW0.L и RENG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		30.91%14.66%2.10%3.69%46.28%39.22%11.72%
RENG.L
L&G Clean Energy UCITS ETF		42.22%50.79%-14.31%-8.55%-8.88%-7.05%23.76%

Correlation

The correlation between XDW0.L and RENG.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2020 г.

0.34

The correlation between XDW0.L and RENG.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDW0.L и RENG.L

Секторы
XDW0.L
RENG.L

Энергетика

99.9%
1.6%

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

49.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

23.8%

Коммунальные услуги

-

22.3%

Энергетика

XDW0.L
99.9%
RENG.L
1.6%

Коммуникационные услуги

XDW0.L
0.1%
RENG.L

-

Сырьевые материалы

XDW0.L

-

RENG.L

-

Потребительский циклический сектор

XDW0.L

-

RENG.L
3.0%

Потребительский защитный сектор

XDW0.L

-

RENG.L

-

Финансовые услуги

XDW0.L

-

RENG.L

-

Здравоохранение

XDW0.L

-

RENG.L

-

Промышленность

XDW0.L

-

RENG.L
49.4%

Недвижимость

XDW0.L

-

RENG.L

-

Технологии

XDW0.L

-

RENG.L
23.8%

Коммунальные услуги

XDW0.L

-

RENG.L
22.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

L&G Clean Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с XDW0.L:
XDW0.L с XIN.TOXDW0.L с XDWT.LXDW0.L с VOOXDW0.L с ENGW.LXDW0.L с HAPXDW0.L с DBCXDW0.L с VDE
Часто сравнивают с RENG.L:
RENG.L с GCLX.LRENG.L с INRG.LRENG.L с IEM.LRENG.L с SWDA.LRENG.L с 500P.LRENG.L с CUKX.LRENG.L с EEUD.L

Доходность на риск

XDW0.L vs. RENG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDW0.L
Ранг доходности на риск XDW0.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
RENG.L
Ранг доходности на риск RENG.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RENG.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RENG.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RENG.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RENG.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RENG.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDW0.L c RENG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDW0.LRENG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
3.50

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
4.16

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.55

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

9.13

-5.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

32.24

-19.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDW0.L vs. RENG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDW0.L на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RENG.L равному 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDW0.L и RENG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDW0.LRENG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

3.50

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.34

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.44

-0.04

Просадки

Сравнение просадок XDW0.L и RENG.L

Максимальная просадка XDW0.L за все время составила -63.72%, что больше максимальной просадки RENG.L в -48.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.L и RENG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDW0.LRENG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.72%

-48.49%

-15.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-9.09%

-3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-33.16%

+14.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

-43.54%

+17.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-3.25%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.31%

-23.98%

+11.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

2.58%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XDW0.L и RENG.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) составляет 7.38%, в то время как у L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что XDW0.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RENG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDW0.LRENG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

8.59%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.33%

17.39%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

23.76%

-4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

24.17%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.16%

24.53%

+1.63%

Сравнение комиссий XDW0.L и RENG.L

XDW0.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RENG.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDW0.L и RENG.L

Ни XDW0.L, ни RENG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDW0.L and RENG.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDW0.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDW0.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for RENG.L.

XDW0.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while RENG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Legal & General. Their fees differ too: 0.25% for XDW0.L and 0.49% for RENG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDW0.L и RENG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор