PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDW0.L с NRJL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDW0.L с NRJL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) and NRJL.L (Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist) are both Energy Equities funds - XDW0.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while NRJL.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDW0.L returned 19.19%/yr vs 30.01%/yr for NRJL.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. XDW0.L charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for NRJL.L.

Доходность

Сравнение доходности XDW0.L и NRJL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDW0.L торгуется в USD, в то время как NRJL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NRJL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDW0.L показывает доходность 30.91%, что значительно ниже, чем у NRJL.L с доходностью 36.00%.

XDW0.L

1 день
-0.57%
1 месяц
2.28%
С начала года
30.91%
6 месяцев
28.78%
1 год
47.73%
3 года*
18.78%
5 лет*
19.19%
10 лет*
9.43%

NRJL.L

1 день
-2.06%
1 месяц
-0.22%
С начала года
36.00%
6 месяцев
132.55%
1 год
202.75%
3 года*
33.28%
5 лет*
30.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDW0.L и NRJL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		30.91%14.66%2.10%3.69%46.28%39.22%35.82%
NRJL.L
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist		36.00%148.33%-13.04%-18.82%7.87%35.19%25.72%

Correlation

The correlation between XDW0.L and NRJL.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.30

The correlation between XDW0.L and NRJL.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDW0.L и NRJL.L

Секторы
XDW0.L
NRJL.L

Энергетика

99.9%
0.0%

Коммуникационные услуги

0.1%
0.0%

Сырьевые материалы

-

10.9%

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

46.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

10.4%

Коммунальные услуги

-

31.6%

Энергетика

XDW0.L
99.9%
NRJL.L
0.0%

Коммуникационные услуги

XDW0.L
0.1%
NRJL.L
0.0%

Сырьевые материалы

XDW0.L

-

NRJL.L
10.9%

Потребительский циклический сектор

XDW0.L

-

NRJL.L
0.2%

Потребительский защитный сектор

XDW0.L

-

NRJL.L
0.0%

Финансовые услуги

XDW0.L

-

NRJL.L
0.0%

Здравоохранение

XDW0.L

-

NRJL.L
0.0%

Промышленность

XDW0.L

-

NRJL.L
46.9%

Недвижимость

XDW0.L

-

NRJL.L

-

Технологии

XDW0.L

-

NRJL.L
10.4%

Коммунальные услуги

XDW0.L

-

NRJL.L
31.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с XDW0.L:
XDW0.L с XIN.TOXDW0.L с XDWT.LXDW0.L с VOOXDW0.L с ENGW.LXDW0.L с HAPXDW0.L с DBCXDW0.L с VDE
Часто сравнивают с NRJL.L:
NRJL.L с INRG.LNRJL.L с WATL.LNRJL.L с ICLNNRJL.L с SMGB.LNRJL.L с LYM9.DENRJL.L с NCLP.LNRJL.L с GLD

Доходность на риск

XDW0.L vs. NRJL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDW0.L
Ранг доходности на риск XDW0.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
NRJL.L
Ранг доходности на риск NRJL.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRJL.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRJL.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRJL.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRJL.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRJL.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDW0.L c NRJL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDW0.LNRJL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.80

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
9.89

-6.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

2.33

-0.91

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

20.91

-17.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

70.68

-57.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDW0.L vs. NRJL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDW0.L на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRJL.L равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDW0.L и NRJL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDW0.LNRJL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.80

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.65

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.67

-0.28

Просадки

Сравнение просадок XDW0.L и NRJL.L

Максимальная просадка XDW0.L за все время составила -63.72%, что больше максимальной просадки NRJL.L в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.L и NRJL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDW0.LNRJL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.72%

-47.67%

-16.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-9.61%

-2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-40.14%

+21.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

-47.67%

+21.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-2.67%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.31%

-20.20%

+7.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

2.85%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности XDW0.L и NRJL.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) составляет 7.38%, в то время как у Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что XDW0.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRJL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDW0.LNRJL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

8.02%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.33%

54.85%

-38.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

71.70%

-52.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

46.51%

-22.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.16%

44.88%

-18.72%

Сравнение комиссий XDW0.L и NRJL.L

XDW0.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NRJL.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDW0.L и NRJL.L

XDW0.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRJL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 30.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021
NRJL.L
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist		30.86%42.07%0.73%0.77%23.99%31.56%
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDW0.L and NRJL.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDW0.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDW0.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for NRJL.L.

XDW0.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while NRJL.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for XDW0.L and 0.60% for NRJL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDW0.L и NRJL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор