PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDW0.L с MEUD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDW0.L с MEUD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) and MEUD.L (Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - XDW0.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while MEUD.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDW0.L returned 9.43%/yr vs 9.48%/yr for MEUD.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. XDW0.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for MEUD.L.

Доходность

Сравнение доходности XDW0.L и MEUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDW0.L торгуется в USD, в то время как MEUD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MEUD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDW0.L показывает доходность 30.91%, что значительно выше, чем у MEUD.L с доходностью 6.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XDW0.L имеют среднегодовую доходность 9.43%, а акции MEUD.L немного впереди с 9.48%.

XDW0.L

1 день
-0.57%
1 месяц
2.28%
С начала года
30.91%
6 месяцев
28.78%
1 год
47.73%
3 года*
18.78%
5 лет*
19.19%
10 лет*
9.43%

MEUD.L

1 день
0.63%
1 месяц
-0.51%
С начала года
6.33%
6 месяцев
9.70%
1 год
18.02%
3 года*
16.99%
5 лет*
8.73%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDW0.L и MEUD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		30.91%14.66%2.10%3.69%46.28%39.22%-30.39%10.05%-15.68%5.34%
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		6.33%36.05%1.93%19.47%-15.19%16.00%7.03%25.23%-14.71%26.41%

Correlation

The correlation between XDW0.L and MEUD.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2016 г.

0.47

The correlation between XDW0.L and MEUD.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDW0.L и MEUD.L

Секторы
XDW0.L
MEUD.L

Энергетика

99.9%
5.5%

Коммуникационные услуги

0.1%
3.1%

Сырьевые материалы

-

5.0%

Потребительский циклический сектор

-

6.9%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Финансовые услуги

-

24.0%

Здравоохранение

-

12.7%

Промышленность

-

20.1%

Недвижимость

-

1.2%

Технологии

-

9.4%

Коммунальные услуги

-

4.5%

Энергетика

XDW0.L
99.9%
MEUD.L
5.5%

Коммуникационные услуги

XDW0.L
0.1%
MEUD.L
3.1%

Сырьевые материалы

XDW0.L

-

MEUD.L
5.0%

Потребительский циклический сектор

XDW0.L

-

MEUD.L
6.9%

Потребительский защитный сектор

XDW0.L

-

MEUD.L
7.7%

Финансовые услуги

XDW0.L

-

MEUD.L
24.0%

Здравоохранение

XDW0.L

-

MEUD.L
12.7%

Промышленность

XDW0.L

-

MEUD.L
20.1%

Недвижимость

XDW0.L

-

MEUD.L
1.2%

Технологии

XDW0.L

-

MEUD.L
9.4%

Коммунальные услуги

XDW0.L

-

MEUD.L
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XDW0.L:
XDW0.L с XIN.TOXDW0.L с XDWT.LXDW0.L с VOOXDW0.L с ENGW.LXDW0.L с HAPXDW0.L с DBCXDW0.L с VDE
Часто сравнивают с MEUD.L:
MEUD.L с SMEA.LMEUD.L с XSX6.LMEUD.L с VEUA.LMEUD.L с SPYMEUD.L с HMEU.LMEUD.L с VUAA.LMEUD.L с CS51.L

Доходность на риск

XDW0.L vs. MEUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDW0.L
Ранг доходности на риск XDW0.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
MEUD.L
Ранг доходности на риск MEUD.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEUD.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEUD.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEUD.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEUD.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEUD.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDW0.L c MEUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDW0.LMEUD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.26

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
1.85

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

1.59

+2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

5.66

+7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDW0.L vs. MEUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDW0.L на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа MEUD.L равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDW0.L и MEUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDW0.LMEUD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.26

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.50

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.53

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.43

-0.04

Просадки

Сравнение просадок XDW0.L и MEUD.L

Максимальная просадка XDW0.L за все время составила -63.72%, что больше максимальной просадки MEUD.L в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.L и MEUD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDW0.LMEUD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.72%

-36.06%

-27.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-11.53%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-14.53%

-4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

-32.40%

+5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.72%

-36.06%

-27.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-1.75%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.31%

-7.67%

-4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

3.24%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности XDW0.L и MEUD.L

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что XDW0.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDW0.LMEUD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

4.95%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.33%

11.96%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

14.53%

+4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

17.51%

+6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.16%

17.71%

+8.45%

Сравнение комиссий XDW0.L и MEUD.L

XDW0.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MEUD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDW0.L и MEUD.L

Ни XDW0.L, ни MEUD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDW0.L and MEUD.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MEUD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MEUD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.L.

XDW0.L is categorized as Energy Equities, while MEUD.L is Europe Equities. XDW0.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while MEUD.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for XDW0.L and 0.15% for MEUD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDW0.L и MEUD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор