PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDW0.L с IS3R.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDW0.L с IS3R.DE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) and IS3R.DE (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - XDW0.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while IS3R.DE is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDW0.L returned 9.55%/yr vs 15.80%/yr for IS3R.DE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XDW0.L и IS3R.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDW0.L торгуется в USD, в то время как IS3R.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS3R.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDW0.L показывает доходность 28.94%, что значительно выше, чем у IS3R.DE с доходностью 21.83%. За последние 10 лет акции XDW0.L уступали акциям IS3R.DE по среднегодовой доходности: 9.55% против 15.80% соответственно.

XDW0.L

1 день
-0.77%
1 месяц
-0.41%
С начала года
28.94%
6 месяцев
29.39%
1 год
36.83%
3 года*
17.23%
5 лет*
18.57%
10 лет*
9.55%

IS3R.DE

1 день
3.34%
1 месяц
3.41%
С начала года
21.83%
6 месяцев
24.38%
1 год
35.65%
3 года*
28.88%
5 лет*
13.73%
10 лет*
15.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDW0.L и IS3R.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		28.94%14.66%2.11%3.68%46.28%39.22%-30.39%10.05%-15.00%4.49%
IS3R.DE
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)		21.83%22.35%30.07%11.51%-18.36%14.69%27.79%28.69%-4.43%32.48%

Correlation

The correlation between XDW0.L and IS3R.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г.

0.37

The correlation between XDW0.L and IS3R.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с XDW0.L:
XDW0.L с XIN.TOXDW0.L с XDWT.LXDW0.L с VOOXDW0.L с ENGW.LXDW0.L с HAPXDW0.L с DBCXDW0.L с CWEU.L
Часто сравнивают с IS3R.DE:
IS3R.DE с IS3Q.DEIS3R.DE с VWCE.DEIS3R.DE с EXI2.DEIS3R.DE с EXXT.DEIS3R.DE с GERD.DEIS3R.DE с QDVX.DEIS3R.DE с GMVM.DE

Доходность на риск

XDW0.L vs. IS3R.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDW0.L
Ранг доходности на риск XDW0.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IS3R.DE
Ранг доходности на риск IS3R.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3R.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3R.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3R.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3R.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3R.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDW0.L c IS3R.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDW0.LIS3R.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.86

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.76

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.02

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

12.39

-2.20

XDW0.L vs. IS3R.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDW0.L на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IS3R.DE равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDW0.L и IS3R.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDW0.L и IS3R.DE

Максимальная просадка XDW0.L за все время составила -68.41%, что больше максимальной просадки IS3R.DE в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.L и IS3R.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDW0.LIS3R.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.41%

-31.25%

-37.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-11.54%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.89%

-19.94%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

-29.86%

+3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.72%

-31.25%

-32.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-0.29%

-7.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.56%

-9.15%

-9.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

2.82%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности XDW0.L и IS3R.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) составляет 6.01%, в то время как у iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что XDW0.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3R.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDW0.LIS3R.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

7.26%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.44%

16.37%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.30%

18.75%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.22%

18.62%

+5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.14%

18.71%

+7.43%

Сравнение комиссий XDW0.L и IS3R.DE

И XDW0.L, и IS3R.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDW0.L и IS3R.DE

Ни XDW0.L, ни IS3R.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDW0.L and IS3R.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDW0.L and IS3R.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.

XDW0.L is categorized as Energy Equities, while IS3R.DE is Momentum. XDW0.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while IS3R.DE tracks MSCI World Momentum Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDW0.L и IS3R.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор