PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDW0.L с INRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDW0.L с INRG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) and INRG.L (iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) are both Energy Equities funds - XDW0.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while INRG.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDW0.L returned 9.43%/yr vs 11.82%/yr for INRG.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. XDW0.L charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for INRG.L.

Доходность

Сравнение доходности XDW0.L и INRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDW0.L торгуется в USD, в то время как INRG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INRG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDW0.L показывает доходность 30.91%, что значительно ниже, чем у INRG.L с доходностью 38.75%. За последние 10 лет акции XDW0.L уступали акциям INRG.L по среднегодовой доходности: 9.43% против 11.82% соответственно.

XDW0.L

1 день
-0.57%
1 месяц
2.28%
С начала года
30.91%
6 месяцев
28.78%
1 год
47.73%
3 года*
18.78%
5 лет*
19.19%
10 лет*
9.43%

INRG.L

1 день
-1.96%
1 месяц
7.55%
С начала года
38.75%
6 месяцев
35.57%
1 год
80.77%
3 года*
8.37%
5 лет*
1.65%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDW0.L и INRG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		30.91%14.66%2.10%3.69%46.28%39.22%-30.39%10.05%-15.68%5.34%
INRG.L
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		38.75%44.92%-25.65%-19.82%-5.76%-24.40%142.43%44.80%-8.17%20.98%

Correlation

The correlation between XDW0.L and INRG.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2016 г.

0.35

The correlation between XDW0.L and INRG.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDW0.L и INRG.L

Секторы
XDW0.L
INRG.L

Энергетика

99.9%
24.7%

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

1.3%

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

28.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

10.5%

Коммунальные услуги

-

33.7%

Энергетика

XDW0.L
99.9%
INRG.L
24.7%

Коммуникационные услуги

XDW0.L
0.1%
INRG.L

-

Сырьевые материалы

XDW0.L

-

INRG.L
1.3%

Потребительский циклический сектор

XDW0.L

-

INRG.L
0.1%

Потребительский защитный сектор

XDW0.L

-

INRG.L

-

Финансовые услуги

XDW0.L

-

INRG.L

-

Здравоохранение

XDW0.L

-

INRG.L

-

Промышленность

XDW0.L

-

INRG.L
28.3%

Недвижимость

XDW0.L

-

INRG.L

-

Технологии

XDW0.L

-

INRG.L
10.5%

Коммунальные услуги

XDW0.L

-

INRG.L
33.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с XDW0.L:
XDW0.L с XIN.TOXDW0.L с XDWT.LXDW0.L с VOOXDW0.L с ENGW.LXDW0.L с HAPXDW0.L с DBCXDW0.L с VDE
Часто сравнивают с INRG.L:
INRG.L с ICLNINRG.L с TANINRG.L с RENW.DEINRG.L с V3AB.LINRG.L с ACESINRG.L с RENG.LINRG.L с ESIH.L

Доходность на риск

XDW0.L vs. INRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDW0.L
Ранг доходности на риск XDW0.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
INRG.L
Ранг доходности на риск INRG.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INRG.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INRG.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INRG.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INRG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INRG.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDW0.L c INRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDW0.LINRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
3.21

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
4.09

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.48

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

7.14

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

21.47

-8.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDW0.L vs. INRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDW0.L на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INRG.L равному 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDW0.L и INRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDW0.LINRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

3.21

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.06

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.44

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

-0.05

+0.44

Просадки

Сравнение просадок XDW0.L и INRG.L

Максимальная просадка XDW0.L за все время составила -63.72%, что меньше максимальной просадки INRG.L в -88.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.L и INRG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDW0.LINRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.72%

-88.36%

+24.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-11.27%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-43.89%

+24.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

-57.21%

+30.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.72%

-67.38%

+3.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-41.87%

+35.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.31%

-66.30%

+53.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

3.76%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XDW0.L и INRG.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) составляет 7.38%, в то время как у iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что XDW0.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDW0.LINRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

9.81%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.33%

18.47%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

25.05%

-5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

26.71%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.16%

26.61%

-0.45%

Сравнение комиссий XDW0.L и INRG.L

XDW0.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии INRG.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDW0.L и INRG.L

XDW0.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INRG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INRG.L
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		1.09%1.77%1.58%1.00%0.62%1.01%0.61%2.05%3.68%3.69%3.65%3.90%
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDW0.L and INRG.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDW0.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDW0.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for INRG.L.

XDW0.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while INRG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XDW0.L and 0.65% for INRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDW0.L и INRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор