Сравнение XDW0.L с DBMFE.PA
XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) and DBMFE.PA (iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - XDW0.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while DBMFE.PA is a Hedge Fund fund actively managed by iM Global Partner. XDW0.L is passively managed, while DBMFE.PA is actively managed. Over the past year, XDW0.L returned 47.73% vs 30.78% for DBMFE.PA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. XDW0.L charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for DBMFE.PA.
Доходность
Сравнение доходности XDW0.L и DBMFE.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDW0.L торгуется в USD, в то время как DBMFE.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBMFE.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDW0.L показывает доходность 30.91%, что значительно выше, чем у DBMFE.PA с доходностью 11.36%.
XDW0.L
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 30.91%
- 6 месяцев
- 28.78%
- 1 год
- 47.73%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 9.43%
DBMFE.PA
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 11.36%
- 6 месяцев
- 12.95%
- 1 год
- 30.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDW0.L и DBMFE.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XDW0.L Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 30.91% | 3.24% |
DBMFE.PA iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc | 11.36% | 18.15% |
Correlation
The correlation between XDW0.L and DBMFE.PA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDW0.L vs. DBMFE.PA — Ранг доходности на риск
XDW0.L
DBMFE.PA
Сравнение XDW0.L c DBMFE.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc (DBMFE.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDW0.L | DBMFE.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.31 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | 4.46 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | 9.53 | +3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDW0.L | DBMFE.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 1.72 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.53 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок XDW0.L и DBMFE.PA
Максимальная просадка XDW0.L за все время составила -63.72%, что больше максимальной просадки DBMFE.PA в -6.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.L и DBMFE.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDW0.L | DBMFE.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.72% | -6.76% | -56.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -6.76% | -5.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -2.09% | -3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -2.29% | -10.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 3.18% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDW0.L и DBMFE.PA
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc (DBMFE.PA) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что XDW0.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMFE.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDW0.L | DBMFE.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 3.94% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.33% | 11.67% | +4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.23% | 17.47% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.24% | 17.06% | +7.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 17.06% | +9.10% |
Сравнение комиссий XDW0.L и DBMFE.PA
XDW0.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DBMFE.PA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDW0.L и DBMFE.PA
Ни XDW0.L, ни DBMFE.PA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDW0.L and DBMFE.PA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDW0.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDW0.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for DBMFE.PA.
XDW0.L is categorized as Energy Equities, while DBMFE.PA is Hedge Fund. They also come from different issuers: Xtrackers and iM Global Partner. Their fees differ too: 0.25% for XDW0.L and 0.75% for DBMFE.PA.
Подберите оптимальное распределение для XDW0.L и DBMFE.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор