PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDW0.DE с XNAS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDW0.DE с XNAS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) and XNAS.DE (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDW0.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while XNAS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDW0.DE returned 20.33%/yr vs 18.79%/yr for XNAS.DE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. XDW0.DE charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for XNAS.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDW0.DE и XNAS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDW0.DE показывает доходность 32.75%, что значительно выше, чем у XNAS.DE с доходностью 20.53%.

XDW0.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
3.29%
С начала года
32.75%
6 месяцев
28.86%
1 год
45.88%
3 года*
15.71%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.20%

XNAS.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
7.97%
С начала года
20.53%
6 месяцев
18.71%
1 год
37.14%
3 года*
24.64%
5 лет*
18.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDW0.DE и XNAS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		32.75%2.24%7.48%0.18%53.95%41.51%
XNAS.DE
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		20.53%7.11%33.75%51.36%-29.99%33.56%

Correlation

The correlation between XDW0.DE and XNAS.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г.

0.17

The correlation between XDW0.DE and XNAS.DE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XDW0.DE:
XDW0.DE с IXCXDW0.DE с ENGW.LXDW0.DE с BRK-BXDW0.DE с JEPIXDW0.DE с VDEXDW0.DE с XLEXDW0.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с XNAS.DE:
XNAS.DE с XAIX.DEXNAS.DE с EQQB.DEXNAS.DE с XDWT.LXNAS.DE с LYMS.DEXNAS.DE с EQAC.MIXNAS.DE с 2B76.DEXNAS.DE с XDWH.DE

Доходность на риск

XDW0.DE vs. XNAS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
XNAS.DE
Ранг доходности на риск XNAS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDW0.DE c XNAS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDW0.DEXNAS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.40

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.18

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.77

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.92

11.16

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDW0.DE vs. XNAS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDW0.DE на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNAS.DE равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDW0.DE и XNAS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDW0.DEXNAS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.40

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.93

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.91

-0.54

Просадки

Сравнение просадок XDW0.DE и XNAS.DE

Максимальная просадка XDW0.DE за все время составила -61.44%, что больше максимальной просадки XNAS.DE в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.DE и XNAS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDW0.DEXNAS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.44%

-31.25%

-30.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-10.00%

-5.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.71%

-26.72%

+3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

-31.25%

+7.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-0.83%

-6.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.84%

-7.83%

-6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

3.38%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XDW0.DE и XNAS.DE

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что XDW0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNAS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDW0.DEXNAS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

4.31%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.42%

10.91%

+7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

15.71%

+5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.04%

19.88%

+4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

19.84%

+6.18%

Сравнение комиссий XDW0.DE и XNAS.DE

XDW0.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XNAS.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDW0.DE и XNAS.DE

Ни XDW0.DE, ни XNAS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDW0.DE and XNAS.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XNAS.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNAS.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.DE.

XDW0.DE is categorized as Energy Equities, while XNAS.DE is Nasdaq-100. XDW0.DE tracks MSCI World/Energy NR USD, while XNAS.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.25% for XDW0.DE and 0.20% for XNAS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDW0.DE и XNAS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор