PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDW0.DE с S0LR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDW0.DE с S0LR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) and S0LR.DE (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - XDW0.DE tracks the MSCI World/Energy NR USD while S0LR.DE tracks the MAC Global Solar Energy. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDW0.DE returned 15.71%/yr vs -3.99%/yr for S0LR.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. XDW0.DE charges 0.25%/yr vs 0.69%/yr for S0LR.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDW0.DE и S0LR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (S0LR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDW0.DE показывает доходность 32.75%, что значительно ниже, чем у S0LR.DE с доходностью 39.14%.

XDW0.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
3.29%
С начала года
32.75%
6 месяцев
28.86%
1 год
45.88%
3 года*
15.71%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.20%

S0LR.DE

1 день
-2.10%
1 месяц
16.00%
С начала года
39.14%
6 месяцев
43.68%
1 год
104.04%
3 года*
-3.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDW0.DE и S0LR.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		32.75%2.24%7.48%0.18%53.95%16.51%
S0LR.DE
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc		39.14%31.50%-33.95%-27.80%1.22%-8.13%

Correlation

The correlation between XDW0.DE and S0LR.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г.

0.20

The correlation between XDW0.DE and S0LR.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XDW0.DE:
XDW0.DE с IXCXDW0.DE с ENGW.LXDW0.DE с BRK-BXDW0.DE с JEPIXDW0.DE с VDEXDW0.DE с XLEXDW0.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с S0LR.DE:
S0LR.DE с EXH1.DES0LR.DE с WDEE.DES0LR.DE с SC0V.DES0LR.DE с V0IH.DES0LR.DE с EQQQ.DES0LR.DE с ESIE.DES0LR.DE с XUEN.DE

Доходность на риск

XDW0.DE vs. S0LR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
S0LR.DE
Ранг доходности на риск S0LR.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S0LR.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S0LR.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S0LR.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S0LR.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S0LR.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDW0.DE c S0LR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (S0LR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDW0.DES0LR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
3.02

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.57

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

8.71

-5.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.92

21.79

-11.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDW0.DE vs. S0LR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDW0.DE на текущий момент составляет 2.10, что ниже коэффициента Шарпа S0LR.DE равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDW0.DE и S0LR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDW0.DES0LR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

3.02

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.12

+0.48

Просадки

Сравнение просадок XDW0.DE и S0LR.DE

Максимальная просадка XDW0.DE за все время составила -61.44%, что меньше максимальной просадки S0LR.DE в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.DE и S0LR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDW0.DES0LR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.44%

-73.43%

+11.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-11.75%

-3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.71%

-64.81%

+41.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-32.82%

+25.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.84%

-39.70%

+25.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

4.71%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XDW0.DE и S0LR.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) составляет 6.96%, в то время как у Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (S0LR.DE) волатильность равна 12.56%. Это указывает на то, что XDW0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S0LR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDW0.DES0LR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

12.56%

-5.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.42%

23.50%

-5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

33.92%

-12.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.04%

36.23%

-12.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

36.23%

-10.21%

Сравнение комиссий XDW0.DE и S0LR.DE

XDW0.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии S0LR.DE в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDW0.DE и S0LR.DE

Ни XDW0.DE, ни S0LR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDW0.DE and S0LR.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDW0.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDW0.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for S0LR.DE.

XDW0.DE tracks MSCI World/Energy NR USD, while S0LR.DE tracks MAC Global Solar Energy. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for XDW0.DE and 0.69% for S0LR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDW0.DE и S0LR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор