PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDW0.DE с NOVO-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDW0.DE с NOVO-B.CO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) is a stock. Over the past 10 years, XDW0.DE returned 9.16%/yr vs 17.26%/yr for NOVO-B.CO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XDW0.DE и NOVO-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDW0.DE торгуется в EUR, в то время как NOVO-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVO-B.CO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDW0.DE показывает доходность 31.10%, что значительно выше, чем у NOVO-B.CO с доходностью -8.77%. За последние 10 лет акции XDW0.DE уступали акциям NOVO-B.CO по среднегодовой доходности: 9.16% против 17.26% соответственно.

XDW0.DE

1 день
-1.42%
1 месяц
0.33%
С начала года
31.10%
6 месяцев
30.99%
1 год
36.74%
3 года*
14.54%
5 лет*
19.61%
10 лет*
9.16%

NOVO-B.CO

1 день
1.61%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-8.77%
6 месяцев
-7.60%
1 год
-41.92%
3 года*
4.37%
5 лет*
20.51%
10 лет*
17.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDW0.DE и NOVO-B.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		31.10%2.24%7.48%0.19%53.95%52.21%-36.99%14.05%-12.13%-7.68%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-8.77%-46.44%-9.91%205.51%31.09%79.61%15.78%35.77%-6.27%39.30%

Correlation

The correlation between XDW0.DE and NOVO-B.CO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г.

0.15

The correlation between XDW0.DE and NOVO-B.CO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с XDW0.DE:
XDW0.DE с IXCXDW0.DE с ENGW.LXDW0.DE с BRK-BXDW0.DE с JEPIXDW0.DE с XLEXDW0.DE с VDEXDW0.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с QQQNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MI

Доходность на риск

XDW0.DE vs. NOVO-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDW0.DE c NOVO-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDW0.DENOVO-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
-0.79

+2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
-0.92

+3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.87

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

-0.78

+3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

-1.15

+9.39

XDW0.DE vs. NOVO-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDW0.DE на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа NOVO-B.CO равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDW0.DE и NOVO-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDW0.DE и NOVO-B.CO

Максимальная просадка XDW0.DE за все время составила -66.27%, что меньше максимальной просадки NOVO-B.CO в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.DE и NOVO-B.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDW0.DENOVO-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.27%

-76.81%

+10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-54.72%

+39.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.70%

-76.81%

+53.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.70%

-76.81%

+53.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.44%

-76.81%

+15.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.52%

-70.26%

+61.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.00%

-11.90%

-11.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

37.20%

-32.49%

Волатильность

Сравнение волатильности XDW0.DE и NOVO-B.CO

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) составляет 6.78%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что XDW0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOVO-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDW0.DENOVO-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

11.47%

-4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.98%

39.57%

-20.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.83%

54.44%

-32.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.12%

58.61%

-34.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.55%

45.19%

-18.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDW0.DE и NOVO-B.CO

XDW0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOVO-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.07%3.58%1.59%1.01%2.38%2.54%4.03%4.22%5.27%4.54%7.38%2.50%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDW0.DE and NOVO-B.CO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDW0.DE и NOVO-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор