Сравнение XDUK.L с XDWH.L
XDUK.L (Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C) and XDWH.L (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDUK.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while XDWH.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDUK.L returned 9.01%/yr vs 8.65%/yr for XDWH.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDUK.L charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for XDWH.L.
Доходность
Сравнение доходности XDUK.L и XDWH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDUK.L торгуется в GBp, в то время как XDWH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWH.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDUK.L показывает доходность 5.82%, что значительно выше, чем у XDWH.L с доходностью -2.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XDUK.L имеют среднегодовую доходность 9.01%, а акции XDWH.L немного отстают с 8.65%.
XDUK.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 9.01%
XDWH.L
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 8.65%
Сравнение доходности по годам XDUK.L и XDWH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDUK.L Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C | 5.82% | 25.82% | 9.40% | 7.51% | 4.63% | 17.70% | -11.21% | 17.28% | -9.34% | 12.34% |
XDWH.L Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | -2.38% | 7.04% | 2.51% | -1.38% | 5.83% | 21.71% | 9.57% | 18.28% | 7.59% | 9.77% |
Correlation
The correlation between XDUK.L and XDWH.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2016 г. | 0.53 |
The correlation between XDUK.L and XDWH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDUK.L vs. XDWH.L — Ранг доходности на риск
XDUK.L
XDWH.L
Сравнение XDUK.L c XDWH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDUK.L | XDWH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.16 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.20 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 3.14 | +4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDUK.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 0.86 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.40 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.56 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.59 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок XDUK.L и XDWH.L
Максимальная просадка XDUK.L за все время составила -34.28%, что больше максимальной просадки XDWH.L в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDUK.L и XDWH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDUK.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.28% | -18.80% | -15.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -10.43% | +1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.84% | -18.80% | +5.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.84% | -18.80% | +5.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.28% | -18.80% | -15.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -5.82% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -4.41% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 4.01% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDUK.L и XDWH.L
Текущая волатильность для Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.L) составляет 4.04%, в то время как у Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что XDUK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDUK.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 5.29% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 10.97% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.01% | 14.58% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 14.02% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 15.50% | -0.39% |
Сравнение комиссий XDUK.L и XDWH.L
XDUK.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XDWH.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDUK.L и XDWH.L
Ни XDUK.L, ни XDWH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDUK.L and XDWH.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDUK.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDUK.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for XDWH.L.
XDUK.L is categorized as Europe Equities, while XDWH.L is Health & Biotech Equities. XDUK.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while XDWH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. Their fees differ too: 0.09% for XDUK.L and 0.25% for XDWH.L.
Подберите оптимальное распределение для XDUK.L и XDWH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор