Сравнение XDUK.L с UD03.L
XDUK.L (Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C) and UD03.L (UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis) are both Europe Equities funds - XDUK.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while UD03.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDUK.L returned 11.68%/yr vs 10.72%/yr for UD03.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. XDUK.L charges 0.09%/yr vs 0.28%/yr for UD03.L.
Доходность
Сравнение доходности XDUK.L и UD03.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDUK.L показывает доходность 5.82%, что значительно ниже, чем у UD03.L с доходностью 12.28%.
XDUK.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 9.01%
UD03.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 12.28%
- 6 месяцев
- 14.98%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDUK.L и UD03.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDUK.L Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C | 5.82% | 25.82% | 9.40% | 7.51% | 4.63% | 17.70% | -11.21% | 0.25% |
UD03.L UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 12.28% | 25.20% | 0.78% | 19.24% | -4.62% | 10.81% | 5.72% | 0.00% |
Correlation
The correlation between XDUK.L and UD03.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2019 г. | 0.21 |
Over the past year, XDUK.L and UD03.L have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDUK.L vs. UD03.L — Ранг доходности на риск
XDUK.L
UD03.L
Сравнение XDUK.L c UD03.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.L) и UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDUK.L | UD03.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.61 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 5.70 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 16.25 | -8.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDUK.L | UD03.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 3.47 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 1.75 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.19 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок XDUK.L и UD03.L
Максимальная просадка XDUK.L за все время составила -34.28%, что больше максимальной просадки UD03.L в -30.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDUK.L и UD03.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDUK.L | UD03.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.28% | -30.85% | -3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -9.80% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.84% | -11.72% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.84% | -18.67% | +5.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -1.19% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -3.31% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 3.56% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDUK.L и UD03.L
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.L) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что XDUK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UD03.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDUK.L | UD03.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 3.58% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.01% | 16.13% | -5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 27.46% | -14.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 47.29% | -32.18% |
Сравнение комиссий XDUK.L и UD03.L
XDUK.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии UD03.L в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDUK.L и UD03.L
XDUK.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UD03.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD03.L UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 2.54% | 2.97% | 2.84% | 3.67% | 3.96% | 3.50% | 2.07% |
XDUK.L Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDUK.L and UD03.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDUK.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDUK.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.28% for UD03.L.
XDUK.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while UD03.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and UBS. Their fees differ too: 0.09% for XDUK.L and 0.28% for UD03.L.
Подберите оптимальное распределение для XDUK.L и UD03.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор