Сравнение XDUK.L с LCUK.L
XDUK.L (Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C) and LCUK.L (Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds tracking the FTSE AllSh TR GBP, from Xtrackers and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDUK.L returned 11.68%/yr vs 10.01%/yr for LCUK.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. XDUK.L charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for LCUK.L.
Доходность
Сравнение доходности XDUK.L и LCUK.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDUK.L торгуется в GBp, в то время как LCUK.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LCUK.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDUK.L показывает доходность 5.82%, а LCUK.L немного выше – 5.93%.
XDUK.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 9.01%
LCUK.L
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 5.41%
- 1 год
- 16.52%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDUK.L и LCUK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDUK.L Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C | 5.82% | 25.82% | 9.40% | 7.51% | 4.63% | 17.70% | -11.21% | 17.28% | -0.27% |
LCUK.L Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 5.93% | 21.01% | 9.05% | 7.25% | 2.15% | 18.06% | -11.83% | 18.73% | -0.85% |
Correlation
The correlation between XDUK.L and LCUK.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г. | 0.97 |
The correlation between XDUK.L and LCUK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDUK.L vs. LCUK.L — Ранг доходности на риск
XDUK.L
LCUK.L
Сравнение XDUK.L c LCUK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.L) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDUK.L | LCUK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.25 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.80 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 5.79 | +2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDUK.L | LCUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.38 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.77 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.51 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок XDUK.L и LCUK.L
Максимальная просадка XDUK.L за все время составила -34.28%, примерно равная максимальной просадке LCUK.L в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDUK.L и LCUK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDUK.L | LCUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.28% | -35.54% | +1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -9.13% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.84% | -12.65% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.84% | -12.65% | -0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -3.98% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -4.97% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.85% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDUK.L и LCUK.L
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.L) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что XDUK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCUK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDUK.L | LCUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 3.76% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 10.20% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.01% | 11.92% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 12.97% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 15.69% | -0.58% |
Сравнение комиссий XDUK.L и LCUK.L
XDUK.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии LCUK.L в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDUK.L и LCUK.L
Ни XDUK.L, ни LCUK.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCUK.L Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 0.00% | 0.00% | 3.68% | 3.05% | 3.94% | 3.86% | 3.00% | 3.48% |
XDUK.L Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, XDUK.L and LCUK.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, LCUK.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCUK.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for XDUK.L.
Both ETFs track FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for XDUK.L and 0.04% for LCUK.L.
Подберите оптимальное распределение для XDUK.L и LCUK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор