Сравнение XDUK.DE с FLXD.DE
XDUK.DE (Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C) and FLXD.DE (Franklin European Quality Dividend UCITS ETF) are both Europe Equities funds - XDUK.DE tracks the FTSE AllSh TR GBP while FLXD.DE tracks the MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDUK.DE returned 11.55%/yr vs 12.10%/yr for FLXD.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDUK.DE charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for FLXD.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDUK.DE и FLXD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDUK.DE показывает доходность 6.84%, что значительно ниже, чем у FLXD.DE с доходностью 10.13%.
XDUK.DE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 6.84%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 7.99%
FLXD.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 13.48%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDUK.DE и FLXD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDUK.DE Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C | 6.84% | 20.16% | 14.10% | 9.87% | -1.71% | 25.10% | -15.31% | 25.14% | -10.59% | 8.76% |
FLXD.DE Franklin European Quality Dividend UCITS ETF | 10.13% | 24.53% | 12.30% | 10.31% | -0.48% | 16.07% | -3.54% | 23.52% | -7.81% | 0.44% |
Correlation
The correlation between XDUK.DE and FLXD.DE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г. | 0.78 |
The correlation between XDUK.DE and FLXD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDUK.DE vs. FLXD.DE — Ранг доходности на риск
XDUK.DE
FLXD.DE
Сравнение XDUK.DE c FLXD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.DE) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDUK.DE | FLXD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 4.09 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 11.21 | -3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDUK.DE | FLXD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.89 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 1.03 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.65 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок XDUK.DE и FLXD.DE
Максимальная просадка XDUK.DE за все время составила -39.87%, что больше максимальной просадки FLXD.DE в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDUK.DE и FLXD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDUK.DE | FLXD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.87% | -35.10% | -4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -4.02% | -3.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.05% | -10.07% | -6.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.05% | -14.19% | -2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -3.80% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -3.88% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 1.47% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDUK.DE и FLXD.DE
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.DE) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.DE) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что XDUK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDUK.DE | FLXD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 3.50% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 7.02% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.17% | 8.70% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.12% | 11.66% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 14.11% | +2.67% |
Сравнение комиссий XDUK.DE и FLXD.DE
XDUK.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FLXD.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDUK.DE и FLXD.DE
XDUK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLXD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXD.DE Franklin European Quality Dividend UCITS ETF | 3.78% | 4.28% | 4.31% | 4.99% | 5.20% | 4.61% | 3.48% | 4.38% | 5.45% | 0.72% |
XDUK.DE Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDUK.DE and FLXD.DE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDUK.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDUK.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for FLXD.DE.
XDUK.DE tracks FTSE AllSh TR GBP, while FLXD.DE tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.09% for XDUK.DE and 0.25% for FLXD.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDUK.DE и FLXD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор