Сравнение XDUK.DE с EL4C.DE
XDUK.DE (Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C) and EL4C.DE (Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - XDUK.DE tracks the FTSE AllSh TR GBP while EL4C.DE tracks the STOXX® Europe Strong Growth 20. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDUK.DE returned 7.99%/yr vs 7.35%/yr for EL4C.DE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. XDUK.DE charges 0.09%/yr vs 0.65%/yr for EL4C.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDUK.DE и EL4C.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDUK.DE показывает доходность 6.84%, что значительно ниже, чем у EL4C.DE с доходностью 12.27%. За последние 10 лет акции XDUK.DE превзошли акции EL4C.DE по среднегодовой доходности: 7.99% против 7.35% соответственно.
XDUK.DE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 6.84%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 7.99%
EL4C.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 13.80%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 1.76%
- 5 лет*
- -2.09%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение доходности по годам XDUK.DE и EL4C.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDUK.DE Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C | 6.84% | 20.16% | 14.10% | 9.87% | -1.71% | 25.10% | -15.31% | 25.14% | -10.59% | 7.62% |
EL4C.DE Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 12.27% | -3.34% | -6.07% | 15.53% | -35.98% | 26.15% | 24.97% | 48.01% | -5.01% | 21.71% |
Correlation
The correlation between XDUK.DE and EL4C.DE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2012 г. | 0.47 |
The correlation between XDUK.DE and EL4C.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDUK.DE vs. EL4C.DE — Ранг доходности на риск
XDUK.DE
EL4C.DE
Сравнение XDUK.DE c EL4C.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.DE) и Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (EL4C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDUK.DE | EL4C.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.06 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 0.33 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 0.70 | +7.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDUK.DE | EL4C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.23 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | -0.09 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.35 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.36 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок XDUK.DE и EL4C.DE
Максимальная просадка XDUK.DE за все время составила -39.87%, что меньше максимальной просадки EL4C.DE в -50.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDUK.DE и EL4C.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDUK.DE | EL4C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.87% | -50.13% | +10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -15.20% | +7.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.05% | -28.07% | +11.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.05% | -44.48% | +27.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.87% | -44.48% | +4.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -26.07% | +23.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -16.08% | +9.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 7.19% | -4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDUK.DE и EL4C.DE
Текущая волатильность для Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.DE) составляет 4.93%, в то время как у Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (EL4C.DE) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что XDUK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL4C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDUK.DE | EL4C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 7.32% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 17.65% | -7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.17% | 21.87% | -9.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.12% | 22.58% | -8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 21.55% | -4.77% |
Сравнение комиссий XDUK.DE и EL4C.DE
XDUK.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EL4C.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDUK.DE и EL4C.DE
XDUK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL4C.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4C.DE Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 0.79% | 0.79% | 0.67% | 0.42% | 4.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.16% | 0.24% | 0.17% |
XDUK.DE Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDUK.DE and EL4C.DE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDUK.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDUK.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for EL4C.DE.
XDUK.DE tracks FTSE AllSh TR GBP, while EL4C.DE tracks STOXX® Europe Strong Growth 20. They also come from different issuers: Xtrackers and Deka. Their fees differ too: 0.09% for XDUK.DE and 0.65% for EL4C.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDUK.DE и EL4C.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор