PortfoliosLab logo
Сравнение XDTE с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XDTE и SVOL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности XDTE и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.50%
-14.07%
XDTE
SVOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XDTE:

0.40

SVOL:

-0.43

Коэф-т Сортино

XDTE:

0.61

SVOL:

-0.45

Коэф-т Омега

XDTE:

1.09

SVOL:

0.92

Коэф-т Кальмара

XDTE:

0.35

SVOL:

-0.42

Коэф-т Мартина

XDTE:

1.36

SVOL:

-1.87

Индекс Язвы

XDTE:

4.85%

SVOL:

7.56%

Дневная вол-ть

XDTE:

16.47%

SVOL:

32.64%

Макс. просадка

XDTE:

-19.09%

SVOL:

-33.50%

Текущая просадка

XDTE:

-13.93%

SVOL:

-21.74%

Доходность по периодам

С начала года, XDTE показывает доходность -10.21%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -17.73%.


XDTE

С начала года

-10.21%

1 месяц

-8.58%

6 месяцев

-9.16%

1 год

7.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SVOL

С начала года

-17.73%

1 месяц

-12.46%

6 месяцев

-16.86%

1 год

-13.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XDTE и SVOL

XDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.


График комиссии XDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XDTE: 0.95%
График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVOL: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XDTE и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XDTE
Ранг риск-скорректированной доходности XDTE, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XDTE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XDTE c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XDTE, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XDTE: 0.40
SVOL: -0.43
Коэффициент Сортино XDTE, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XDTE: 0.61
SVOL: -0.45
Коэффициент Омега XDTE, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XDTE: 1.09
SVOL: 0.92
Коэффициент Кальмара XDTE, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XDTE: 0.35
SVOL: -0.42
Коэффициент Мартина XDTE, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XDTE: 1.36
SVOL: -1.87

Показатель коэффициента Шарпа XDTE на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDTE и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.40
-0.43
XDTE
SVOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDTE и SVOL

Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 32.70%, что больше доходности SVOL в 18.86%


TTM2024202320222021
XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
32.70%20.35%0.00%0.00%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
18.86%16.79%16.37%18.32%4.65%

Просадки

Сравнение просадок XDTE и SVOL

Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.93%
-21.74%
XDTE
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности XDTE и SVOL

Текущая волатильность для Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 11.03%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 27.47%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.03%
27.47%
XDTE
SVOL