PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XDTE с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XDTE и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.34%
2.45%
XDTE
SVOL

Доходность по периодам


XDTE

С начала года

N/A

1 месяц

1.28%

6 месяцев

13.67%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SVOL

С начала года

9.01%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

2.71%

1 год

11.37%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


XDTESVOL
Дневная вол-ть12.01%12.03%
Макс. просадка-6.90%-15.68%
Текущая просадка-1.53%-0.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XDTE и SVOL

XDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.


XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
График комиссии XDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между XDTE и SVOL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XDTE c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
XDTE
SVOL

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDTE и SVOL

Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 15.45%, что меньше доходности SVOL в 16.40%


TTM202320222021
XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
15.45%0.00%0.00%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
16.40%16.37%18.31%4.65%

Просадки

Сравнение просадок XDTE и SVOL

Максимальная просадка XDTE за все время составила -6.90%, что меньше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.53%
-0.78%
XDTE
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности XDTE и SVOL

Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеют волатильность 3.66% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.66%
3.58%
XDTE
SVOL