PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XDTE с SMIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XDTESMIN
Дневная вол-ть12.09%17.92%
Макс. просадка-6.90%-60.50%
Текущая просадка0.00%-6.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между XDTE и SMIN составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности XDTE и SMIN

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.05%
12.86%
XDTE
SMIN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XDTE и SMIN

XDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SMIN в 0.76%.


XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
График комиссии XDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии SMIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XDTE c SMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XDTE
Коэффициент Шарпа
Нет данных
SMIN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMIN, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMIN, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMIN, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMIN, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMIN, с текущим значением в 9.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.62

Сравнение коэффициента Шарпа XDTE и SMIN


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDTE и SMIN

Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 14.66%, что больше доходности SMIN в 0.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
14.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
0.30%0.41%0.01%1.27%1.07%1.74%1.68%0.89%2.30%0.93%0.34%0.75%

Просадки

Сравнение просадок XDTE и SMIN

Максимальная просадка XDTE за все время составила -6.90%, что меньше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и SMIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-6.13%
XDTE
SMIN

Волатильность

Сравнение волатильности XDTE и SMIN

Текущая волатильность для Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 3.47%, в то время как у iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.47%
5.52%
XDTE
SMIN