Сравнение XDTE с SMIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN).
XDTE и SMIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г.. SMIN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Small Cap Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности XDTE и SMIN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDTE и SMIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -2.43% | 12.60% | 16.39% |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | -13.16% | -6.68% | 12.96% |
Доходность по периодам
С начала года, XDTE показывает доходность -2.43%, что значительно выше, чем у SMIN с доходностью -13.16%.
XDTE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMIN
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -13.16%
- 6 месяцев
- -14.76%
- 1 год
- -9.28%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDTE и SMIN
XDTE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SMIN в 0.76%.
Доходность на риск
XDTE vs. SMIN — Ранг доходности на риск
XDTE
SMIN
Сравнение XDTE c SMIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDTE | SMIN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | -0.47 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | -0.55 | +1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.94 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | -0.37 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | -0.98 | +5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDTE | SMIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.47 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.33 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между XDTE и SMIN составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDTE и SMIN
Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 38.73%, что больше доходности SMIN в 2.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 38.73% | 39.16% | 20.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 2.32% | 2.01% | 6.84% | 0.41% | 0.01% | 1.27% | 1.06% | 1.75% | 1.68% | 0.89% | 2.30% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок XDTE и SMIN
Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и SMIN.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDTE | SMIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.09% | -60.50% | +41.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -24.54% | +11.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -24.05% | +19.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -14.59% | +12.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 9.16% | -6.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDTE и SMIN
Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 4.77%, в то время как у iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDTE | SMIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 7.91% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 13.79% | -4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 19.65% | -4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 18.87% | -4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.07% | 22.77% | -8.70% |