PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDTE с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDTE с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - XDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. XDTE is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past year, XDTE returned 25.78% vs 28.76% for SCHD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. XDTE charges 0.97%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности XDTE и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDTE показывает доходность 9.12%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%.

XDTE

1 день
0.27%
1 месяц
3.52%
С начала года
9.12%
6 месяцев
9.07%
1 год
25.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDTE и SCHD

2026 (YTD)20252024
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		9.12%12.60%16.39%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%7.93%

Correlation

The correlation between XDTE and SCHD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.44

The correlation between XDTE and SCHD shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDTE и SCHD

Секторы
XDTE
SCHD

Технологии

35.6%
16.4%

Финансовые услуги

11.8%
9.3%

Коммуникационные услуги

11.2%
6.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.3%

Здравоохранение

8.5%
18.8%

Промышленность

8.3%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
19.2%

Энергетика

3.5%
16.2%

Коммунальные услуги

2.4%
0.0%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
1.2%

Технологии

XDTE
35.6%
SCHD
16.4%

Финансовые услуги

XDTE
11.8%
SCHD
9.3%

Коммуникационные услуги

XDTE
11.2%
SCHD
6.3%

Потребительский циклический сектор

XDTE
10.1%
SCHD
6.3%

Здравоохранение

XDTE
8.5%
SCHD
18.8%

Промышленность

XDTE
8.3%
SCHD
7.5%

Потребительский защитный сектор

XDTE
4.9%
SCHD
19.2%

Энергетика

XDTE
3.5%
SCHD
16.2%

Коммунальные услуги

XDTE
2.4%
SCHD
0.0%

Недвижимость

XDTE
1.9%
SCHD

-

Сырьевые материалы

XDTE
1.8%
SCHD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

XDTE vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDTE c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDTESCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.64

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
4.08

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

6.26

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.42

15.38

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDTE vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDTE на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDTE и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDTESCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.64

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.86

+0.39

Просадки

Сравнение просадок XDTE и SCHD

Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDTESCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.09%

-33.37%

+14.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-4.61%

-3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.73%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-3.32%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.87%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XDTE и SCHD

Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 2.43%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDTESCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

2.69%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

7.65%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.99%

10.95%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

14.38%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.84%

16.71%

-2.87%

Сравнение комиссий XDTE и SCHD

XDTE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDTE и SCHD

Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 33.55%, что больше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		33.55%39.16%20.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDTE and SCHD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (2.69%) compared to XDTE (2.43%). In terms of maximum drawdown, XDTE dropped -19.09% vs SCHD's -33.37%.

On 1-year performance, SCHD leads with 28.76% vs 25.78% for XDTE. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, XDTE has been the lower-risk option at 2.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHD has performed better with a 28.76% return vs 25.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.97% for XDTE.

XDTE has the higher dividend yield at 33.55%, compared with 3.24% for SCHD.

XDTE is categorized as Derivative Income, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: Roundhill and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.97% for XDTE and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDTE и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор