PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XDTE с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XDTESCHD
Дневная вол-ть12.06%11.24%
Макс. просадка-6.90%-33.37%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между XDTE и SCHD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XDTE и SCHD

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.55%
11.93%
XDTE
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XDTE и SCHD

XDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
График комиссии XDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XDTE c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XDTE
Коэффициент Шарпа
Нет данных
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 15.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.75

Сравнение коэффициента Шарпа XDTE и SCHD


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDTE и SCHD

Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 14.64%, что больше доходности SCHD в 3.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
14.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.35%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок XDTE и SCHD

Максимальная просадка XDTE за все время составила -6.90%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
XDTE
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности XDTE и SCHD

Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.47% и 3.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.47%
3.41%
XDTE
SCHD