Сравнение XDTE с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
XDTE и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности XDTE и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDTE и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.30% | 12.60% | 16.39% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.35% | 4.34% | 7.93% |
Доходность по периодам
С начала года, XDTE показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%.
XDTE
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDTE и SCHD
XDTE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
XDTE vs. SCHD — Ранг доходности на риск
XDTE
SCHD
Сравнение XDTE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDTE | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.89 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.34 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.09 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 3.69 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDTE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.89 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.84 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между XDTE и SCHD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDTE и SCHD
Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 39.08%, что больше доходности SCHD в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 39.08% | 39.16% | 20.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок XDTE и SCHD
Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDTE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.09% | -33.37% | +14.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -9.02% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -3.27% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -3.34% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.76% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDTE и SCHD
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что XDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDTE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 2.35% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 7.93% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 15.69% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 14.40% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.07% | 16.69% | -2.62% |