PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XDTE с FBCG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XDTEFBCG
Дневная вол-ть12.09%19.70%
Макс. просадка-6.90%-43.56%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между XDTE и FBCG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XDTE и FBCG

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.05%
19.11%
XDTE
FBCG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XDTE и FBCG

XDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FBCG в 0.59%.


XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
График комиссии XDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии FBCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XDTE c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XDTE
Коэффициент Шарпа
Нет данных
FBCG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBCG, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBCG, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBCG, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBCG, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBCG, с текущим значением в 12.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.98

Сравнение коэффициента Шарпа XDTE и FBCG


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDTE и FBCG

Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 14.66%, что больше доходности FBCG в 0.02%


TTM2023202220212020
XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
14.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
0.02%0.02%0.00%0.00%0.01%

Просадки

Сравнение просадок XDTE и FBCG

Максимальная просадка XDTE за все время составила -6.90%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и FBCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
XDTE
FBCG

Волатильность

Сравнение волатильности XDTE и FBCG

Текущая волатильность для Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 3.47%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.47%
5.53%
XDTE
FBCG