PortfoliosLab logo
Сравнение XDTE с FBCG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XDTE и FBCG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности XDTE и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.02%
3.70%
XDTE
FBCG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XDTE:

0.37

FBCG:

0.34

Коэф-т Сортино

XDTE:

0.57

FBCG:

0.67

Коэф-т Омега

XDTE:

1.09

FBCG:

1.09

Коэф-т Кальмара

XDTE:

0.32

FBCG:

0.36

Коэф-т Мартина

XDTE:

1.27

FBCG:

1.20

Индекс Язвы

XDTE:

4.78%

FBCG:

8.27%

Дневная вол-ть

XDTE:

16.40%

FBCG:

29.11%

Макс. просадка

XDTE:

-19.09%

FBCG:

-43.56%

Текущая просадка

XDTE:

-15.15%

FBCG:

-18.42%

Доходность по периодам

С начала года, XDTE показывает доходность -11.49%, что значительно выше, чем у FBCG с доходностью -14.12%.


XDTE

С начала года

-11.49%

1 месяц

-10.91%

6 месяцев

-10.33%

1 год

4.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FBCG

С начала года

-14.12%

1 месяц

-7.65%

6 месяцев

-9.00%

1 год

8.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XDTE и FBCG

XDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FBCG в 0.59%.


График комиссии XDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XDTE: 0.95%
График комиссии FBCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBCG: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XDTE и FBCG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XDTE
Ранг риск-скорректированной доходности XDTE, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XDTE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

FBCG
Ранг риск-скорректированной доходности FBCG, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBCG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XDTE c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XDTE, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XDTE: 0.37
FBCG: 0.34
Коэффициент Сортино XDTE, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XDTE: 0.57
FBCG: 0.67
Коэффициент Омега XDTE, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XDTE: 1.09
FBCG: 1.09
Коэффициент Кальмара XDTE, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XDTE: 0.32
FBCG: 0.36
Коэффициент Мартина XDTE, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XDTE: 1.27
FBCG: 1.20

Показатель коэффициента Шарпа XDTE на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCG равному 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDTE и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.37
0.34
XDTE
FBCG

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDTE и FBCG

Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 32.05%, что больше доходности FBCG в 0.14%


TTM20242023202220212020
XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
32.05%20.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
0.14%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%

Просадки

Сравнение просадок XDTE и FBCG

Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и FBCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.15%
-18.42%
XDTE
FBCG

Волатильность

Сравнение волатильности XDTE и FBCG

Текущая волатильность для Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 10.86%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) волатильность равна 19.20%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.86%
19.20%
XDTE
FBCG