Сравнение XDRE.DE с WTER.DE
XDRE.DE (Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C) and WTER.DE (WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist) are both REIT funds - XDRE.DE tracks the Dow Jones Developed Green Real Estate Index while WTER.DE tracks the CenterSquare New Economy Real Estate. Both are passively managed. Over the past year, XDRE.DE returned 9.60% vs 43.05% for WTER.DE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDRE.DE charges 0.18%/yr vs 0.45%/yr for WTER.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDRE.DE и WTER.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDRE.DE показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у WTER.DE с доходностью 23.54%.
XDRE.DE
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTER.DE
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 23.54%
- 6 месяцев
- 20.90%
- 1 год
- 43.05%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDRE.DE и WTER.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XDRE.DE Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C | 7.27% | -2.46% | -3.63% |
WTER.DE WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist | 23.54% | 17.11% | -4.32% |
Correlation
The correlation between XDRE.DE and WTER.DE is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between XDRE.DE and WTER.DE shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDRE.DE vs. WTER.DE — Ранг доходности на риск
XDRE.DE
WTER.DE
Сравнение XDRE.DE c WTER.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C (XDRE.DE) и WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist (WTER.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDRE.DE | WTER.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.37 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 3.28 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 8.88 | -4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDRE.DE | WTER.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 2.24 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.36 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок XDRE.DE и WTER.DE
Максимальная просадка XDRE.DE за все время составила -20.91%, что меньше максимальной просадки WTER.DE в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDRE.DE и WTER.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDRE.DE | WTER.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.91% | -32.93% | +12.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.79% | -13.49% | +6.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -2.35% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -16.08% | +7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 5.00% | -2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDRE.DE и WTER.DE
Текущая волатильность для Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C (XDRE.DE) составляет 2.92%, в то время как у WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist (WTER.DE) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что XDRE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTER.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDRE.DE | WTER.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 6.93% | -4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 14.11% | -5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.17% | 19.85% | -8.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.01% | 17.61% | -3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.01% | 17.61% | -3.60% |
Сравнение комиссий XDRE.DE и WTER.DE
XDRE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии WTER.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDRE.DE и WTER.DE
XDRE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTER.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
WTER.DE WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist | 1.11% | 1.59% | 1.65% | 1.14% | 0.74% |
XDRE.DE Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDRE.DE and WTER.DE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDRE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDRE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for WTER.DE.
XDRE.DE tracks Dow Jones Developed Green Real Estate Index, while WTER.DE tracks CenterSquare New Economy Real Estate. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.18% for XDRE.DE and 0.45% for WTER.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDRE.DE и WTER.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор