Сравнение XDPP.L с XDWH.L
XDPP.L (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C) and XDWH.L (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDPP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XDWH.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDPP.L returned 19.03%/yr vs 2.85%/yr for XDWH.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. XDPP.L charges 0.06%/yr vs 0.25%/yr for XDWH.L.
Доходность
Сравнение доходности XDPP.L и XDWH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDPP.L торгуется в GBP, в то время как XDWH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWH.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDPP.L показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у XDWH.L с доходностью -2.35%.
XDPP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 9.83%
- 1 год
- 29.05%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDWH.L
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- 4.20%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -2.32%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение доходности по годам XDPP.L и XDWH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XDPP.L Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C | 10.57% | 9.44% | 27.26% | 19.81% | 2.54% |
XDWH.L Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | -2.38% | 7.04% | 2.51% | -1.38% | 12.34% |
Correlation
The correlation between XDPP.L and XDWH.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between XDPP.L and XDWH.L has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDPP.L vs. XDWH.L — Ранг доходности на риск
XDPP.L
XDWH.L
Сравнение XDPP.L c XDWH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDPP.L | XDWH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.16 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 1.21 | +2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.32 | 3.15 | +11.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDPP.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 0.86 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.59 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок XDPP.L и XDWH.L
Максимальная просадка XDPP.L за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки XDWH.L в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDPP.L и XDWH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDPP.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.98% | -18.80% | -2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.28% | -10.43% | +3.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.98% | -18.80% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -5.80% | +5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -4.41% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 4.01% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDPP.L и XDWH.L
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L) составляет 2.62%, в то время как у Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что XDPP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDPP.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 5.30% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 10.98% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.46% | 14.58% | -4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 14.02% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.89% | 15.50% | -1.61% |
Сравнение комиссий XDPP.L и XDWH.L
XDPP.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XDWH.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDPP.L и XDWH.L
Ни XDPP.L, ни XDWH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDPP.L and XDWH.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDPP.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDPP.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for XDWH.L.
XDPP.L is categorized as S&P 500, while XDWH.L is Health & Biotech Equities. XDPP.L tracks S&P 500 Index, while XDWH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. Their fees differ too: 0.06% for XDPP.L and 0.25% for XDWH.L.
Подберите оптимальное распределение для XDPP.L и XDWH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор