Сравнение XDPP.L с XDJP.L
XDPP.L (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C) and XDJP.L (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XDPP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XDJP.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDPP.L returned 19.03%/yr vs 20.95%/yr for XDJP.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDPP.L charges 0.06%/yr vs 0.09%/yr for XDJP.L.
Доходность
Сравнение доходности XDPP.L и XDJP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDPP.L торгуется в GBP, в то время как XDJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDJP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDPP.L показывает доходность 10.57%, что значительно ниже, чем у XDJP.L с доходностью 31.98%.
XDPP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 29.16%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDJP.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 10.95%
- С начала года
- 31.98%
- 6 месяцев
- 29.24%
- 1 год
- 64.30%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам XDPP.L и XDJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XDPP.L Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C | 10.57% | 9.44% | 27.26% | 19.81% | 2.54% |
XDJP.L Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 31.98% | 21.04% | 9.67% | 15.52% | 1.41% |
Correlation
The correlation between XDPP.L and XDJP.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г. | 0.56 |
The correlation between XDPP.L and XDJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDPP.L vs. XDJP.L — Ранг доходности на риск
XDPP.L
XDJP.L
Сравнение XDPP.L c XDJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDPP.L | XDJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.48 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 4.77 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.32 | 14.50 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDPP.L | XDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 2.85 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.75 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок XDPP.L и XDJP.L
Максимальная просадка XDPP.L за все время составила -20.98%, что меньше максимальной просадки XDJP.L в -23.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDPP.L и XDJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDPP.L | XDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.98% | -23.69% | +2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.28% | -13.40% | +6.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.98% | -18.82% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -1.35% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -6.79% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 4.42% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDPP.L и XDJP.L
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L) составляет 2.62%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что XDPP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDPP.L | XDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 6.75% | -4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 17.68% | -10.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.46% | 22.44% | -11.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 17.72% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.89% | 17.63% | -3.74% |
Сравнение комиссий XDPP.L и XDJP.L
XDPP.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XDJP.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDPP.L и XDJP.L
XDPP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDJP.L Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 1.04% | 1.33% | 1.41% | 1.59% | 2.47% | 1.20% | 1.11% | 1.13% | 1.24% | 0.72% | 0.83% | 0.16% |
XDPP.L Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDPP.L and XDJP.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDPP.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDPP.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for XDJP.L.
XDPP.L is categorized as S&P 500, while XDJP.L is Japan Equities. XDPP.L tracks S&P 500 Index, while XDJP.L tracks TOPIX TR JPY. Their fees differ too: 0.06% for XDPP.L and 0.09% for XDJP.L.
Подберите оптимальное распределение для XDPP.L и XDJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор