Сравнение XDPG.L с XS2D.L
XDPG.L (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged) and XS2D.L (Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDPG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 GBP Hedged, while XS2D.L is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 2x Leveraged Daily Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDPG.L returned 13.60%/yr vs 25.23%/yr for XS2D.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XDPG.L charges 0.09%/yr vs 0.60%/yr for XS2D.L.
Доходность
Сравнение доходности XDPG.L и XS2D.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDPG.L торгуется в GBp, в то время как XS2D.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XS2D.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDPG.L показывает доходность 9.91%, что значительно ниже, чем у XS2D.L с доходностью 19.09%. За последние 10 лет акции XDPG.L уступали акциям XS2D.L по среднегодовой доходности: 13.60% против 25.23% соответственно.
XDPG.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 10.26%
- 1 год
- 26.73%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 13.60%
XS2D.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 7.48%
- С начала года
- 19.09%
- 6 месяцев
- 18.26%
- 1 год
- 54.58%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 21.70%
- 10 лет*
- 25.23%
Сравнение доходности по годам XDPG.L и XS2D.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDPG.L Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged | 9.91% | 16.95% | 24.90% | 24.82% | -20.73% | 28.87% | 15.23% | 27.55% | -7.58% | 19.91% |
XS2D.L Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C | 19.09% | 17.56% | 48.20% | 41.43% | -31.85% | 64.57% | 17.41% | 56.67% | -10.94% | 31.09% |
Correlation
The correlation between XDPG.L and XS2D.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2015 г. | 0.92 |
The correlation between XDPG.L and XS2D.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XDPG.L и XS2D.L
Секторы
XDPG.L
XS2D.L
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Технологии
XDPG.L
XS2D.L
Финансовые услуги
XDPG.L
XS2D.L
Коммуникационные услуги
XDPG.L
XS2D.L
Потребительский циклический сектор
XDPG.L
XS2D.L
Здравоохранение
XDPG.L
XS2D.L
Промышленность
XDPG.L
XS2D.L
Потребительский защитный сектор
XDPG.L
XS2D.L
Энергетика
XDPG.L
XS2D.L
-
Коммунальные услуги
XDPG.L
XS2D.L
-
Недвижимость
XDPG.L
XS2D.L
Сырьевые материалы
XDPG.L
XS2D.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDPG.L vs. XS2D.L — Ранг доходности на риск
XDPG.L
XS2D.L
Сравнение XDPG.L c XS2D.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged (XDPG.L) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDPG.L | XS2D.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 3.48 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.93 | 13.12 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDPG.L | XS2D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.42 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.72 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.80 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.86 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок XDPG.L и XS2D.L
Максимальная просадка XDPG.L за все время составила -35.91%, что меньше максимальной просадки XS2D.L в -54.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDPG.L и XS2D.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDPG.L | XS2D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.91% | -54.44% | +18.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -15.77% | +7.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.07% | -36.46% | +17.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.62% | -37.20% | +11.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.91% | -54.44% | +18.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.79% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -8.14% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 4.20% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDPG.L и XS2D.L
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged (XDPG.L) составляет 3.18%, в то время как у Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что XDPG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XS2D.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDPG.L | XS2D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 6.33% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.59% | 16.32% | -7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.62% | 22.67% | -11.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 30.08% | -14.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 31.28% | -14.68% |
Сравнение комиссий XDPG.L и XS2D.L
XDPG.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XS2D.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDPG.L и XS2D.L
Ни XDPG.L, ни XS2D.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, XDPG.L and XS2D.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XDPG.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDPG.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for XS2D.L.
XDPG.L is categorized as S&P 500, while XS2D.L is Leveraged Equities. XDPG.L tracks S&P 500 GBP Hedged, while XS2D.L tracks S&P 500 2x Leveraged Daily Index. Their fees differ too: 0.09% for XDPG.L and 0.60% for XS2D.L.
Подберите оптимальное распределение для XDPG.L и XS2D.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор