Сравнение XDPG.L с IUCS.L
XDPG.L (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged) and IUCS.L (iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - XDPG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 GBP Hedged, while IUCS.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDPG.L returned 12.48%/yr vs 7.92%/yr for IUCS.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. XDPG.L charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for IUCS.L.
Доходность
Сравнение доходности XDPG.L и IUCS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDPG.L торгуется в GBp, в то время как IUCS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUCS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDPG.L показывает доходность 9.91%, что значительно выше, чем у IUCS.L с доходностью 6.76%.
XDPG.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 10.26%
- 1 год
- 26.73%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 13.60%
IUCS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDPG.L и IUCS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDPG.L Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged | 9.91% | 16.95% | 24.90% | 24.82% | -20.73% | 28.87% | 15.23% | 27.55% | -7.58% | 14.58% |
IUCS.L iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating | 6.76% | -3.44% | 16.32% | -5.36% | 11.82% | 19.26% | 4.87% | 23.28% | -4.42% | -1.94% |
Correlation
The correlation between XDPG.L and IUCS.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2017 г. | 0.24 |
The correlation between XDPG.L and IUCS.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XDPG.L и IUCS.L
Секторы
XDPG.L
IUCS.L
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
XDPG.L
IUCS.L
-
Финансовые услуги
XDPG.L
IUCS.L
-
Коммуникационные услуги
XDPG.L
IUCS.L
-
Потребительский циклический сектор
XDPG.L
IUCS.L
Здравоохранение
XDPG.L
IUCS.L
-
Промышленность
XDPG.L
IUCS.L
-
Потребительский защитный сектор
XDPG.L
IUCS.L
Энергетика
XDPG.L
IUCS.L
-
Коммунальные услуги
XDPG.L
IUCS.L
-
Недвижимость
XDPG.L
IUCS.L
-
Сырьевые материалы
XDPG.L
IUCS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDPG.L vs. IUCS.L — Ранг доходности на риск
XDPG.L
IUCS.L
Сравнение XDPG.L c IUCS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged (XDPG.L) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDPG.L | IUCS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.05 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 0.34 | +2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.93 | 0.81 | +13.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDPG.L | IUCS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 0.21 | +2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.56 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.50 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок XDPG.L и IUCS.L
Максимальная просадка XDPG.L за все время составила -35.91%, что больше максимальной просадки IUCS.L в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDPG.L и IUCS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDPG.L | IUCS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.91% | -17.74% | -18.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -9.20% | +0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.07% | -11.51% | -7.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.62% | -13.49% | -12.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -7.28% | +6.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -4.69% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 3.86% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDPG.L и IUCS.L
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged (XDPG.L) составляет 3.18%, в то время как у iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что XDPG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDPG.L | IUCS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 6.19% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.59% | 12.11% | -3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.62% | 14.66% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 14.12% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 15.92% | +0.68% |
Сравнение комиссий XDPG.L и IUCS.L
XDPG.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IUCS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDPG.L и IUCS.L
Ни XDPG.L, ни IUCS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDPG.L and IUCS.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDPG.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDPG.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for IUCS.L.
XDPG.L is categorized as S&P 500, while IUCS.L is Consumer Staples Equities. XDPG.L tracks S&P 500 GBP Hedged, while IUCS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.09% for XDPG.L and 0.15% for IUCS.L.
Подберите оптимальное распределение для XDPG.L и IUCS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор