Сравнение XDNY.DE с PRAJ.DE
XDNY.DE (Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D) and PRAJ.DE (Amundi Prime Japan UCITS ETF) are both Japan Equities funds - XDNY.DE tracks the MSCI Japan Select ESG Screened while PRAJ.DE tracks the Solactive GBS Japan Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDNY.DE returned 9.26%/yr vs 9.98%/yr for PRAJ.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. XDNY.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PRAJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDNY.DE и PRAJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDNY.DE показывает доходность 15.90%, а PRAJ.DE немного ниже – 15.60%.
XDNY.DE
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 15.90%
- 6 месяцев
- 16.21%
- 1 год
- 30.31%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 8.63%
PRAJ.DE
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 15.60%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 30.22%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDNY.DE и PRAJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDNY.DE Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D | 15.90% | 11.68% | 12.72% | 16.12% | -12.80% | 9.09% | 4.11% |
PRAJ.DE Amundi Prime Japan UCITS ETF | 15.60% | 12.84% | 13.73% | 16.27% | -11.68% | 10.20% | 4.34% |
Correlation
The correlation between XDNY.DE and PRAJ.DE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2020 г. | 0.97 |
The correlation between XDNY.DE and PRAJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDNY.DE vs. PRAJ.DE — Ранг доходности на риск
XDNY.DE
PRAJ.DE
Сравнение XDNY.DE c PRAJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D (XDNY.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDNY.DE | PRAJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 2.97 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 9.64 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDNY.DE | PRAJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.57 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.60 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.51 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок XDNY.DE и PRAJ.DE
Максимальная просадка XDNY.DE за все время составила -28.31%, примерно равная максимальной просадке PRAJ.DE в -29.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDNY.DE и PRAJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDNY.DE | PRAJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.31% | -29.64% | +1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -9.73% | -0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.96% | -16.80% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.82% | -18.65% | -1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.27% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -6.07% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.01% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDNY.DE и PRAJ.DE
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D (XDNY.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) имеют волатильность 3.45% и 3.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDNY.DE | PRAJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 3.41% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.05% | 14.72% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 18.48% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 16.53% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 17.88% | -1.34% |
Сравнение комиссий XDNY.DE и PRAJ.DE
XDNY.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PRAJ.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDNY.DE и PRAJ.DE
Дивидендная доходность XDNY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как PRAJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAJ.DE Amundi Prime Japan UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDNY.DE Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D | 1.42% | 1.66% | 1.60% | 1.77% | 2.98% | 1.40% | 1.82% | 1.73% | 1.24% | 2.07% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, XDNY.DE and PRAJ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PRAJ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAJ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for XDNY.DE.
XDNY.DE tracks MSCI Japan Select ESG Screened, while PRAJ.DE tracks Solactive GBS Japan Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for XDNY.DE and 0.05% for PRAJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDNY.DE и PRAJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор