PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDNY.DE с EXX7.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDNY.DE с EXX7.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDNY.DE (Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D) and EXX7.DE (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)) are both Japan Equities funds - XDNY.DE tracks the MSCI Japan Select ESG Screened while EXX7.DE tracks the Nikkei 225®. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDNY.DE returned 8.63%/yr vs 11.53%/yr for EXX7.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XDNY.DE charges 0.15%/yr vs 0.51%/yr for EXX7.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDNY.DE и EXX7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D (XDNY.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDNY.DE показывает доходность 15.90%, что значительно ниже, чем у EXX7.DE с доходностью 31.92%. За последние 10 лет акции XDNY.DE уступали акциям EXX7.DE по среднегодовой доходности: 8.63% против 11.53% соответственно.

XDNY.DE

1 день
-0.44%
1 месяц
3.52%
С начала года
15.90%
6 месяцев
16.21%
1 год
30.31%
3 года*
14.41%
5 лет*
9.26%
10 лет*
8.63%

EXX7.DE

1 день
-1.45%
1 месяц
7.58%
С начала года
31.92%
6 месяцев
30.07%
1 год
59.87%
3 года*
20.28%
5 лет*
11.91%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDNY.DE и EXX7.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDNY.DE
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D		15.90%11.68%12.72%16.12%-12.80%9.09%4.75%22.34%-10.65%9.65%
EXX7.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)		31.92%15.64%13.98%17.46%-15.88%3.04%13.62%24.16%-5.34%10.10%

Correlation

The correlation between XDNY.DE and EXX7.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2015 г.

0.92

The correlation between XDNY.DE and EXX7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с XDNY.DE:
XDNY.DE с PR1J.DEXDNY.DE с 3JPN.DEXDNY.DE с XNAS.DEXDNY.DE с ETLR.DEXDNY.DE с JSRI.DEXDNY.DE с IUS4.DEXDNY.DE с XAIX.DE
Часто сравнивают с EXX7.DE:
EXX7.DE с S400.LEXX7.DE с EUN.LEXX7.DE с EWJEXX7.DE с SPYEXX7.DE с VUAA.LEXX7.DE с IUS4.DEEXX7.DE с FLJP

Доходность на риск

XDNY.DE vs. EXX7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDNY.DE
Ранг доходности на риск XDNY.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDNY.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDNY.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDNY.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDNY.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDNY.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
EXX7.DE
Ранг доходности на риск EXX7.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXX7.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXX7.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXX7.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXX7.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXX7.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDNY.DE c EXX7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D (XDNY.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDNY.DEEXX7.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.50

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.61

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

4.52

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.22

13.72

-4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDNY.DE vs. EXX7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDNY.DE на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа EXX7.DE равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDNY.DE и EXX7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDNY.DEEXX7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.50

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.63

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.65

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.39

-0.02

Просадки

Сравнение просадок XDNY.DE и EXX7.DE

Максимальная просадка XDNY.DE за все время составила -28.31%, что меньше максимальной просадки EXX7.DE в -50.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDNY.DE и EXX7.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDNY.DEEXX7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.31%

-50.57%

+22.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-12.97%

+2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.96%

-20.63%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.82%

-21.40%

+1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.31%

-29.83%

+1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-1.45%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-12.03%

+5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

4.28%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XDNY.DE и EXX7.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D (XDNY.DE) составляет 3.45%, в то время как у iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что XDNY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXX7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDNY.DEEXX7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

6.61%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

18.46%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

23.46%

-4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

18.55%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

17.72%

-1.18%

Сравнение комиссий XDNY.DE и EXX7.DE

XDNY.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EXX7.DE в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDNY.DE и EXX7.DE

Дивидендная доходность XDNY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности EXX7.DE в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXX7.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)		0.77%0.92%0.94%1.17%1.31%0.81%1.00%1.21%0.74%1.19%1.35%1.29%
XDNY.DE
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D		1.42%1.66%1.60%1.77%2.98%1.40%1.82%1.73%1.24%2.07%0.69%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDNY.DE and EXX7.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDNY.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDNY.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.51% for EXX7.DE.

XDNY.DE tracks MSCI Japan Select ESG Screened, while EXX7.DE tracks Nikkei 225®. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.15% for XDNY.DE and 0.51% for EXX7.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDNY.DE и EXX7.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор