PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDN0.L с JRDZ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDN0.L с JRDZ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDN0.L (Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D) and JRDZ.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - XDN0.L tracks the MSCI Nordic Countries NR EUR while JRDZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past year, XDN0.L returned 14.22% vs 22.17% for JRDZ.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. XDN0.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for JRDZ.L.

Доходность

Сравнение доходности XDN0.L и JRDZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D (XDN0.L) и JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDN0.L показывает доходность 8.04%, а JRDZ.L немного выше – 8.20%.

XDN0.L

1 день
0.61%
1 месяц
1.39%
С начала года
8.04%
6 месяцев
11.33%
1 год
14.22%
3 года*
8.57%
5 лет*
5.77%
10 лет*
9.93%

JRDZ.L

1 день
0.42%
1 месяц
1.67%
С начала года
8.20%
6 месяцев
10.44%
1 год
22.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDN0.L и JRDZ.L

2026 (YTD)20252024
XDN0.L
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D		8.04%12.19%-7.18%
JRDZ.L
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		8.20%31.47%-1.85%

Correlation

The correlation between XDN0.L and JRDZ.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D

JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)

Часто сравнивают с XDN0.L:
XDN0.L с FNORXXDN0.L с LGUG.LXDN0.L с X7PP.LXDN0.L с EWSP.LXDN0.L с PPHXDN0.L с SPYXDN0.L с ^GSPC
Часто сравнивают с JRDZ.L:
JRDZ.L с IEQD.LJRDZ.L с MMS.LJRDZ.L с S100.LJRDZ.L с FKU.LJRDZ.L с VUKG.LJRDZ.L с EUN.LJRDZ.L с FSEU.L

Доходность на риск

XDN0.L vs. JRDZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDN0.L
Ранг доходности на риск XDN0.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDN0.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDN0.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDN0.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDN0.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDN0.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
JRDZ.L
Ранг доходности на риск JRDZ.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRDZ.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRDZ.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRDZ.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRDZ.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRDZ.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDN0.L c JRDZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D (XDN0.L) и JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDN0.LJRDZ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
6.59

-5.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
9.28

-7.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

2.16

-0.98

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

32.94

-31.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.52

83.74

-79.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDN0.L vs. JRDZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDN0.L на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа JRDZ.L равного 6.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDN0.L и JRDZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDN0.LJRDZ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

6.59

-5.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

7.14

-6.51

Просадки

Сравнение просадок XDN0.L и JRDZ.L

Максимальная просадка XDN0.L за все время составила -24.85%, что больше максимальной просадки JRDZ.L в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDN0.L и JRDZ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDN0.LJRDZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.85%

-4.00%

-20.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-4.00%

-5.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.05%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-1.05%

-5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XDN0.L и JRDZ.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D (XDN0.L) составляет 4.07%, в то время как у JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что XDN0.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRDZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDN0.LJRDZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

4.56%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

20.18%

-5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

23.37%

-6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

23.37%

-5.12%

Сравнение комиссий XDN0.L и JRDZ.L

XDN0.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии JRDZ.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDN0.L и JRDZ.L

Дивидендная доходность XDN0.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности JRDZ.L в 2.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JRDZ.L
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		2.29%2.55%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDN0.L
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D		2.49%2.80%2.83%2.51%4.53%1.09%4.82%4.18%1.05%2.34%1.52%

Часто задаваемые вопросы

XDN0.L and JRDZ.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JRDZ.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRDZ.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for XDN0.L.

XDN0.L tracks MSCI Nordic Countries NR EUR, while JRDZ.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for XDN0.L and 0.25% for JRDZ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDN0.L и JRDZ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор