Сравнение XDN0.DE с XESP.DE
XDN0.DE (Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D) and XESP.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Xtrackers - XDN0.DE tracks the MSCI Nordic Countries NR EUR while XESP.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDN0.DE returned 5.54%/yr vs 18.91%/yr for XESP.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XDN0.DE и XESP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDN0.DE показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у XESP.DE с доходностью 7.33%.
XDN0.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 12.36%
- 1 год
- 10.99%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- 5.54%
- 10 лет*
- 8.74%
XESP.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 34.69%
- 3 года*
- 29.44%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDN0.DE и XESP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDN0.DE Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D | 8.65% | 7.27% | -1.40% | 16.42% | -11.37% | 28.46% | 16.10% | 25.04% | -7.71% | -0.49% |
XESP.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 7.33% | 58.64% | 14.65% | 26.79% | -1.62% | 10.88% | -10.20% | 15.86% | -12.41% | -1.69% |
Correlation
The correlation between XDN0.DE and XESP.DE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г. | 0.65 |
The correlation between XDN0.DE and XESP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDN0.DE vs. XESP.DE — Ранг доходности на риск
XDN0.DE
XESP.DE
Сравнение XDN0.DE c XESP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D (XDN0.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDN0.DE | XESP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.38 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 3.51 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 12.31 | -9.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDN0.DE | XESP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 2.12 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 1.12 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.55 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок XDN0.DE и XESP.DE
Максимальная просадка XDN0.DE за все время составила -32.67%, что меньше максимальной просадки XESP.DE в -39.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDN0.DE и XESP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDN0.DE | XESP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.67% | -39.02% | +6.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.44% | -10.17% | -0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.41% | -12.93% | -13.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.41% | -18.59% | -7.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -0.54% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -7.37% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 2.91% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDN0.DE и XESP.DE
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D (XDN0.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) имеют волатильность 4.36% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDN0.DE | XESP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 4.48% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 14.04% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 16.86% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 16.68% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 18.78% | -1.70% |
Сравнение комиссий XDN0.DE и XESP.DE
И XDN0.DE, и XESP.DE имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDN0.DE и XESP.DE
Дивидендная доходность XDN0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как XESP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDN0.DE Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D | 2.49% | 2.84% | 2.76% | 2.54% | 4.77% | 1.05% | 4.85% | 4.09% | 1.09% | 2.45% | 1.64% |
XESP.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDN0.DE and XESP.DE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDN0.DE and XESP.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.
XDN0.DE tracks MSCI Nordic Countries NR EUR, while XESP.DE tracks Solactive Spain 40.
Подберите оптимальное распределение для XDN0.DE и XESP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор