PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDJP.L с XSTC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDJP.L с XSTC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDJP.L (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) and XSTC.L (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XDJP.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while XSTC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDJP.L returned 12.61%/yr vs 24.21%/yr for XSTC.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDJP.L charges 0.09%/yr vs 0.12%/yr for XSTC.L.

Доходность

Сравнение доходности XDJP.L и XSTC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDJP.L показывает доходность 31.98%, что значительно выше, чем у XSTC.L с доходностью 23.32%.

XDJP.L

1 день
-1.35%
1 месяц
7.60%
С начала года
31.98%
6 месяцев
29.24%
1 год
65.08%
3 года*
20.95%
5 лет*
12.61%
10 лет*
13.14%

XSTC.L

1 день
-2.13%
1 месяц
12.50%
С начала года
23.32%
6 месяцев
21.32%
1 год
52.27%
3 года*
30.65%
5 лет*
24.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDJP.L и XSTC.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XDJP.L
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		31.98%21.04%9.67%15.52%-10.26%-3.79%21.77%16.58%-2.00%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		23.32%14.31%39.50%48.82%-22.54%33.47%41.54%43.20%3.21%

Correlation

The correlation between XDJP.L and XSTC.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г.

0.60

The correlation between XDJP.L and XSTC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDJP.L и XSTC.L

Секторы
XDJP.L
XSTC.L

Технологии

31.9%
99.6%

Промышленность

19.4%
0.2%

Потребительский циклический сектор

16.9%

-

Коммуникационные услуги

12.4%
0.1%

Здравоохранение

6.7%

-

Сырьевые материалы

4.3%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Финансовые услуги

3.1%
0.1%

Недвижимость

1.5%

-

Энергетика

0.3%
0.1%

Коммунальные услуги

0.2%

-

Технологии

XDJP.L
31.9%
XSTC.L
99.6%

Промышленность

XDJP.L
19.4%
XSTC.L
0.2%

Потребительский циклический сектор

XDJP.L
16.9%
XSTC.L

-

Коммуникационные услуги

XDJP.L
12.4%
XSTC.L
0.1%

Здравоохранение

XDJP.L
6.7%
XSTC.L

-

Сырьевые материалы

XDJP.L
4.3%
XSTC.L

-

Потребительский защитный сектор

XDJP.L
3.3%
XSTC.L

-

Финансовые услуги

XDJP.L
3.1%
XSTC.L
0.1%

Недвижимость

XDJP.L
1.5%
XSTC.L

-

Энергетика

XDJP.L
0.3%
XSTC.L
0.1%

Коммунальные услуги

XDJP.L
0.2%
XSTC.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XDJP.L:
XDJP.L с CNKY.LXDJP.L с VJPN.LXDJP.L с DXJXDJP.L с DXJG.LXDJP.L с PRIJ.LXDJP.L с CSJP.LXDJP.L с JPJP.L
Часто сравнивают с XSTC.L:
XSTC.L с BRK-BXSTC.L с IITU.LXSTC.L с XDWT.LXSTC.L с VGTXSTC.L с FLXD.LXSTC.L с IJPH.LXSTC.L с BCHS.L

Доходность на риск

XDJP.L vs. XSTC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDJP.L
Ранг доходности на риск XDJP.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDJP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDJP.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDJP.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDJP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDJP.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XSTC.L
Ранг доходности на риск XSTC.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTC.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTC.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTC.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTC.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTC.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDJP.L c XSTC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDJP.LXSTC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.70

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
3.45

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.44

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

3.04

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.50

7.79

+6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDJP.L vs. XSTC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDJP.L на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSTC.L равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDJP.L и XSTC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDJP.LXSTC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.70

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.09

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.14

-0.39

Просадки

Сравнение просадок XDJP.L и XSTC.L

Максимальная просадка XDJP.L за все время составила -23.69%, что меньше максимальной просадки XSTC.L в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDJP.L и XSTC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDJP.LXSTC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.69%

-29.30%

+5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-17.49%

+4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.82%

-29.30%

+10.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.61%

-29.30%

+8.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-2.71%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-6.30%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

6.83%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XDJP.L и XSTC.L

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) имеют волатильность 6.75% и 7.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDJP.LXSTC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

7.05%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.68%

14.45%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

19.63%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

22.22%

-4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

22.43%

-4.80%

Сравнение комиссий XDJP.L и XSTC.L

XDJP.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XSTC.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDJP.L и XSTC.L

Дивидендная доходность XDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности XSTC.L в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XDJP.L
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		1.04%1.33%1.41%1.59%2.47%1.20%1.11%1.13%1.24%0.72%0.83%0.16%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		0.26%0.33%0.37%0.53%1.08%0.53%0.63%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDJP.L and XSTC.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDJP.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDJP.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for XSTC.L.

XDJP.L is categorized as Japan Equities, while XSTC.L is Technology Equities. XDJP.L tracks TOPIX TR JPY, while XSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.09% for XDJP.L and 0.12% for XSTC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDJP.L и XSTC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор