Сравнение XDJP.L с JP40.DE
XDJP.L (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) and JP40.DE (Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR) are both Japan Equities funds - XDJP.L tracks the TOPIX TR JPY while JP40.DE tracks the JPX-Nikkei 400. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDJP.L returned 13.14%/yr vs 9.99%/yr for JP40.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDJP.L charges 0.09%/yr vs 0.18%/yr for JP40.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDJP.L и JP40.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDJP.L торгуется в GBp, в то время как JP40.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JP40.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDJP.L показывает доходность 31.98%, что значительно выше, чем у JP40.DE с доходностью 15.24%. За последние 10 лет акции XDJP.L превзошли акции JP40.DE по среднегодовой доходности: 13.14% против 9.99% соответственно.
XDJP.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 7.60%
- С начала года
- 31.98%
- 6 месяцев
- 29.24%
- 1 год
- 65.08%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 13.14%
JP40.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.98%
- С начала года
- 15.24%
- 6 месяцев
- 15.19%
- 1 год
- 32.20%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение доходности по годам XDJP.L и JP40.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDJP.L Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 31.98% | 21.04% | 9.67% | 15.52% | -10.26% | -3.79% | 21.77% | 16.58% | -3.53% | 14.73% |
JP40.DE Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR | 15.19% | 18.64% | 8.25% | 13.46% | -6.17% | 0.84% | 10.71% | 15.96% | -9.42% | 14.25% |
Correlation
The correlation between XDJP.L and JP40.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2015 г. | 0.76 |
The correlation between XDJP.L and JP40.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDJP.L vs. JP40.DE — Ранг доходности на риск
XDJP.L
JP40.DE
Сравнение XDJP.L c JP40.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L) и Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDJP.L | JP40.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.35 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 3.09 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.50 | 10.12 | +4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDJP.L | JP40.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | 1.79 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.62 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.61 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.56 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок XDJP.L и JP40.DE
Максимальная просадка XDJP.L за все время составила -23.69%, что меньше максимальной просадки JP40.DE в -24.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDJP.L и JP40.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDJP.L | JP40.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.69% | -24.97% | +1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -10.39% | -3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.82% | -13.67% | -5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.61% | -19.30% | -1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.69% | -24.97% | +1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -0.35% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -5.24% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 3.17% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDJP.L и JP40.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что XDJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JP40.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDJP.L | JP40.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 3.35% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.68% | 14.56% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.44% | 17.87% | +4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 16.00% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 16.32% | +1.31% |
Сравнение комиссий XDJP.L и JP40.DE
XDJP.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JP40.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDJP.L и JP40.DE
Дивидендная доходность XDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как JP40.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP40.DE Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDJP.L Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 1.04% | 1.33% | 1.41% | 1.59% | 2.47% | 1.20% | 1.11% | 1.13% | 1.24% | 0.72% | 0.83% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
XDJP.L and JP40.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDJP.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDJP.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for JP40.DE.
XDJP.L tracks TOPIX TR JPY, while JP40.DE tracks JPX-Nikkei 400. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for XDJP.L and 0.18% for JP40.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDJP.L и JP40.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор