Сравнение XDJP.L с CJPU.L
XDJP.L (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) and CJPU.L (iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)) are both Japan Equities funds - XDJP.L tracks the TOPIX TR JPY while CJPU.L tracks the MSCI Japan Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, XDJP.L returned 11.24%/yr vs 8.56%/yr for CJPU.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDJP.L charges 0.09%/yr vs 0.12%/yr for CJPU.L.
Доходность
Сравнение доходности XDJP.L и CJPU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDJP.L торгуется в GBp, в то время как CJPU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CJPU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDJP.L показывает доходность 24.42%, что значительно выше, чем у CJPU.L с доходностью 12.60%. За последние 10 лет акции XDJP.L превзошли акции CJPU.L по среднегодовой доходности: 11.24% против 8.56% соответственно.
XDJP.L
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -10.09%
- 6 месяцев
- 16.93%
- С начала года
- 24.42%
- 1 год
- 49.05%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 11.24%
CJPU.L
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -6.86%
- 6 месяцев
- 5.58%
- С начала года
- 12.60%
- 1 год
- 30.09%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 8.56%
Сравнение доходности по годам XDJP.L и CJPU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDJP.L Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 24.42% | 21.04% | 9.68% | 15.52% | -10.26% | -3.79% | 21.77% | 16.59% | -3.53% | 14.74% |
CJPU.L iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 12.60% | 17.14% | 9.20% | 14.24% | -7.49% | 1.45% | 12.67% | 13.16% | -8.37% | 13.37% |
Correlation
The correlation between XDJP.L and CJPU.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2013 г. | 0.77 |
The correlation between XDJP.L and CJPU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDJP.L vs. CJPU.L — Ранг доходности на риск
XDJP.L
CJPU.L
Сравнение XDJP.L c CJPU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDJP.L | CJPU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.27 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 2.84 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.03 | 8.61 | +1.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDJP.L и CJPU.L
Максимальная просадка XDJP.L за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки CJPU.L в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDJP.L и CJPU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDJP.L | CJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -24.62% | -75.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -10.54% | -2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.82% | -14.29% | -4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.61% | -18.51% | -2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.69% | -24.62% | +0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -8.44% | -91.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.40% | -6.35% | -93.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 3.49% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDJP.L и CJPU.L
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что XDJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CJPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDJP.L | CJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | 6.83% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.69% | 17.53% | +3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.11% | 20.79% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.43% | 17.07% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 16.77% | +0.73% |
Сравнение комиссий XDJP.L и CJPU.L
XDJP.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CJPU.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDJP.L и CJPU.L
Дивидендная доходность XDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как CJPU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJPU.L iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDJP.L Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 1.10% | 1.33% | 1.41% | 1.60% | 2.47% | 1.20% | 1.11% | 1.13% | 1.24% | 0.72% | 0.83% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
XDJP.L and CJPU.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDJP.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDJP.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for CJPU.L.
XDJP.L tracks TOPIX TR JPY, while CJPU.L tracks MSCI Japan Index (Net). They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.09% for XDJP.L and 0.12% for CJPU.L.
Подберите оптимальное распределение для XDJP.L и CJPU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор