Сравнение XDJP.DE с XNAS.DE
XDJP.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) and XNAS.DE (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDJP.DE is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while XNAS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDJP.DE returned 12.43%/yr vs 18.79%/yr for XNAS.DE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDJP.DE charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for XNAS.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDJP.DE и XNAS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDJP.DE показывает доходность 32.10%, что значительно выше, чем у XNAS.DE с доходностью 20.53%.
XDJP.DE
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- 32.10%
- 6 месяцев
- 30.23%
- 1 год
- 60.51%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 12.04%
XNAS.DE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 7.97%
- С начала года
- 20.53%
- 6 месяцев
- 18.71%
- 1 год
- 37.14%
- 3 года*
- 24.64%
- 5 лет*
- 18.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDJP.DE и XNAS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XDJP.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 32.10% | 16.25% | 14.44% | 18.02% | -15.30% | -0.51% |
XNAS.DE Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 20.53% | 7.11% | 33.75% | 51.36% | -29.99% | 33.56% |
Correlation
The correlation between XDJP.DE and XNAS.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г. | 0.61 |
The correlation between XDJP.DE and XNAS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDJP.DE vs. XNAS.DE — Ранг доходности на риск
XDJP.DE
XNAS.DE
Сравнение XDJP.DE c XNAS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDJP.DE | XNAS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | 3.77 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.98 | 11.16 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDJP.DE | XNAS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 2.40 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.93 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.91 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок XDJP.DE и XNAS.DE
Максимальная просадка XDJP.DE за все время составила -29.12%, что меньше максимальной просадки XNAS.DE в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDJP.DE и XNAS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDJP.DE | XNAS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.12% | -31.25% | +2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -10.00% | -2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.18% | -26.72% | +6.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.15% | -31.25% | +10.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -0.83% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -7.83% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 3.38% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDJP.DE и XNAS.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что XDJP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNAS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDJP.DE | XNAS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 4.31% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.57% | 10.91% | +7.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.54% | 15.71% | +7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 19.88% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 19.84% | -2.08% |
Сравнение комиссий XDJP.DE и XNAS.DE
XDJP.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XNAS.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDJP.DE и XNAS.DE
Дивидендная доходность XDJP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как XNAS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDJP.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 1.03% | 1.36% | 1.38% | 1.59% | 2.60% | 1.16% | 1.14% | 1.11% | 1.28% | 0.75% | 0.89% | 0.16% |
XNAS.DE Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDJP.DE and XNAS.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDJP.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDJP.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for XNAS.DE.
XDJP.DE is categorized as Japan Equities, while XNAS.DE is Nasdaq-100. XDJP.DE tracks TOPIX TR JPY, while XNAS.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.09% for XDJP.DE and 0.20% for XNAS.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDJP.DE и XNAS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор