PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDJP.DE с 3JPN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDJP.DE с 3JPN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDJP.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) and 3JPN.DE (Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities) are both exchange-traded funds - XDJP.DE is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while 3JPN.DE is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. XDJP.DE is passively managed, while 3JPN.DE is actively managed. Over the past 3 years, XDJP.DE returned 20.79%/yr vs 20.30%/yr for 3JPN.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XDJP.DE charges 0.09%/yr vs 0.75%/yr for 3JPN.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDJP.DE и 3JPN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) и Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDJP.DE показывает доходность 32.10%, что значительно ниже, чем у 3JPN.DE с доходностью 37.51%.

XDJP.DE

1 день
-1.43%
1 месяц
7.59%
С начала года
32.10%
6 месяцев
30.23%
1 год
60.51%
3 года*
20.79%
5 лет*
12.43%
10 лет*
12.04%

3JPN.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
7.20%
С начала года
37.51%
6 месяцев
34.92%
1 год
72.37%
3 года*
20.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDJP.DE и 3JPN.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XDJP.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		32.10%16.25%14.44%18.02%-4.72%
3JPN.DE
Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities		37.51%27.74%0.10%34.83%0.88%

Correlation

The correlation between XDJP.DE and 3JPN.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2022 г.

0.83

The correlation between XDJP.DE and 3JPN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D

Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities

Часто сравнивают с XDJP.DE:
XDJP.DE с EWJXDJP.DE с JPXNXDJP.DE с IJPH.LXDJP.DE с DXJXDJP.DE с FLJPXDJP.DE с SPYGXDJP.DE с VOO
Часто сравнивают с 3JPN.DE:
3JPN.DE с LVWC.DE3JPN.DE с BATG.DE3JPN.DE с LYY8.DE3JPN.DE с METY.DE3JPN.DE с EJAP.DE3JPN.DE с COIY.DE3JPN.DE с ONVD.DE

Доходность на риск

XDJP.DE vs. 3JPN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDJP.DE
Ранг доходности на риск XDJP.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDJP.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDJP.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDJP.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDJP.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDJP.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
3JPN.DE
Ранг доходности на риск 3JPN.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3JPN.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3JPN.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3JPN.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3JPN.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3JPN.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDJP.DE c 3JPN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) и Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDJP.DE3JPN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.13

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
1.88

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

1.96

+2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.98

5.61

+8.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDJP.DE vs. 3JPN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDJP.DE на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа 3JPN.DE равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDJP.DE и 3JPN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDJP.DE3JPN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.13

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.50

+0.16

Просадки

Сравнение просадок XDJP.DE и 3JPN.DE

Максимальная просадка XDJP.DE за все время составила -29.12%, что меньше максимальной просадки 3JPN.DE в -51.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDJP.DE и 3JPN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDJP.DE3JPN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.12%

-51.65%

+22.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-34.71%

+21.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.18%

-51.65%

+31.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-7.07%

+5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-14.56%

+7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

12.19%

-7.93%

Волатильность

Сравнение волатильности XDJP.DE и 3JPN.DE

Текущая волатильность для Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) составляет 6.62%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что XDJP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3JPN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDJP.DE3JPN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

11.68%

-5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.57%

48.68%

-30.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.54%

60.28%

-36.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

52.77%

-34.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

52.77%

-35.01%

Сравнение комиссий XDJP.DE и 3JPN.DE

XDJP.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии 3JPN.DE в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDJP.DE и 3JPN.DE

Дивидендная доходность XDJP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как 3JPN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
3JPN.DE
Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDJP.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		1.03%1.36%1.38%1.59%2.60%1.16%1.14%1.11%1.28%0.75%0.89%0.16%

Часто задаваемые вопросы

XDJP.DE and 3JPN.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDJP.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDJP.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for 3JPN.DE.

XDJP.DE is categorized as Japan Equities, while 3JPN.DE is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Xtrackers and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.09% for XDJP.DE and 0.75% for 3JPN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDJP.DE и 3JPN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор