Сравнение XDIV.TO с XDG.TO
XDIV.TO (iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF) and XDG.TO (iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - XDIV.TO is a Dividend fund tracking the MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index, while XDG.TO is a Global Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDIV.TO returned 16.63%/yr vs 11.56%/yr for XDG.TO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDIV.TO charges 0.11%/yr vs 0.22%/yr for XDG.TO.
Доходность
Сравнение доходности XDIV.TO и XDG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDIV.TO показывает доходность 20.26%, что значительно выше, чем у XDG.TO с доходностью 10.15%.
XDIV.TO
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 20.26%
- 6 месяцев
- 19.53%
- 1 год
- 40.50%
- 3 года*
- 23.53%
- 5 лет*
- 16.63%
- 10 лет*
- —
XDG.TO
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 9.58%
- 1 год
- 21.38%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDIV.TO и XDG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 20.26% | 24.92% | 19.56% | 11.71% | 0.29% | 32.25% | -7.81% | 24.84% | -10.04% | 8.48% |
XDG.TO iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF | 10.15% | 13.74% | 17.44% | 7.06% | 1.78% | 15.16% | -1.68% | 17.32% | 0.98% | 2.14% |
Correlation
The correlation between XDIV.TO and XDG.TO is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г. | 0.61 |
The correlation between XDIV.TO and XDG.TO shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XDIV.TO и XDG.TO
Секторы
XDIV.TO
XDG.TO
Финансовые услуги
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
Технологии
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Финансовые услуги
XDIV.TO
XDG.TO
Энергетика
XDIV.TO
XDG.TO
Потребительский циклический сектор
XDIV.TO
XDG.TO
Коммунальные услуги
XDIV.TO
XDG.TO
Технологии
XDIV.TO
XDG.TO
Коммуникационные услуги
XDIV.TO
XDG.TO
Сырьевые материалы
XDIV.TO
-
XDG.TO
Потребительский защитный сектор
XDIV.TO
-
XDG.TO
Здравоохранение
XDIV.TO
-
XDG.TO
Промышленность
XDIV.TO
-
XDG.TO
Недвижимость
XDIV.TO
-
XDG.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDIV.TO vs. XDG.TO — Ранг доходности на риск
XDIV.TO
XDG.TO
Сравнение XDIV.TO c XDG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) и iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (XDG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDIV.TO | XDG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.09 | 1.36 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.45 | 2.73 | +14.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 59.31 | 9.74 | +49.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDIV.TO | XDG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.17 | 2.08 | +3.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.59 | 1.10 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.71 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок XDIV.TO и XDG.TO
Максимальная просадка XDIV.TO за все время составила -41.30%, что больше максимальной просадки XDG.TO в -27.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV.TO и XDG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDIV.TO | XDG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.30% | -27.08% | -14.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.33% | -7.87% | +5.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.53% | -12.33% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.60% | -12.33% | -5.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.98% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -2.92% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 2.20% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDIV.TO и XDG.TO
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) составляет 2.81%, в то время как у iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (XDG.TO) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что XDIV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDIV.TO | XDG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 3.17% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.37% | 8.10% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.89% | 10.35% | -2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.53% | 10.57% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 13.14% | +2.86% |
Сравнение комиссий XDIV.TO и XDG.TO
XDIV.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии XDG.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDIV.TO и XDG.TO
Дивидендная доходность XDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности XDG.TO в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDG.TO iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF | 2.79% | 2.89% | 2.90% | 3.13% | 3.27% | 2.97% | 3.27% | 3.18% | 3.47% | 1.67% |
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 3.26% | 3.81% | 4.29% | 4.20% | 3.95% | 3.58% | 4.58% | 4.02% | 4.85% | 1.82% |
Часто задаваемые вопросы
XDIV.TO and XDG.TO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDIV.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDIV.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.22% for XDG.TO.
XDIV.TO is categorized as Dividend, while XDG.TO is Global Equities. XDIV.TO tracks MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index, while XDG.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD. Their fees differ too: 0.11% for XDIV.TO and 0.22% for XDG.TO.
Подберите оптимальное распределение для XDIV.TO и XDG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор